Финансовая устойчивость региональных банков. Особенности оценки и регулирования

1) Capital Adequacy (достаточность капитала);

2) Asset Quality (качество активов);

3) Management factors (факторы управления);

4) Earnings (доходы);

5) Liquidity (ликвидность);

6) Sensitivity to market risk (чувствительность к рыночному риску).

Каждый компонент оценивается по пятибалльной системе (1 - здоровый, 2 - удовлетворительный, 3 - посредственный, 4 - критический 5 - неудовлетворительный), и на основе их значений вычисляется итоговый показатель. В среднем рейтинг CAMELS рассчитывается раз в год, однако в целях наиболее эффективного использования времени для благополучных банков (рейтинг 1 или 2) исследования на местах могут производиться раз в полтора года, а для проблемных банков (рейтинг 4 или 5)— более часто.

Дистанционная версия рейтинга - CAEL - была разработана в середине 80-х годов. Как видно из ее названия, она не включает в себя компонент «М» (факторы управления), который невозможно оценить дистанционным способом. Остальные компоненты анализируются при помощи 19 различных коэффициентов. Разумеется, полученные результаты менее точны, чем CAMELS, однако процедура оценки значительно ускоряется, ее можно выполнять гораздо чаще и с меньшими затратами.

В настоящее время дистанционный анализ банков стал существенно точнее за счет развитого математического аппарата, поэтому система CAEL признана устаревшей - с начала 2000 г. ее заменила статистическая модель SCOR.

Одной из наиболее развитых рейтинговых систем является PATROL, применяемая Банком Италии с 1993 г. Главным источником информации здесь выступает регламентированная отчетность банков, на основе которой рассчитываются пять компонентов:

1) достаточность капитала;

2) прибыльность;

3) качество кредитов;

4) организация;

5) ликвидность.

Уже на основе этого перечня можно сделать вывод, что в целом данная система построена на тех же принципах, что и CAMELS. В качестве инструментов анализа ликвидности в системе PATROL применяется как обычный анализ разрывов в условиях статичной эволюции (аналог российской Формы № 125), так и симулятор экзогенных шоковых явлений, происходящих на протяжении одного года. Два стрессовых сценария имитируют неожиданный отток клиентов и межбанковских депозитов, а также увеличение доли использованных источников кредитования в интересах заемщиков, что дает возможность проверить способность банка к адекватному функционированию в подобных условиях.

Принципиально отличная классификация применяется во французской рейтинговой системе ORAP (Organization and Reinforcement of Preventive Action). В ней 14 показателей делятся на пять групп:

1) пруденциальные коэффициенты (капитал, ликвидность и т.д.);

2) балансовая и внебалансовая деятельность (качество активов и плохие займы);

3) рыночный риск;

4) доходы;

5) качественные критерии (держатели акций, управление и внутренний контроль).

В 1990 году Всемирный совет кредитных союзов начал использовать набор финансовых коэффициентов, известных как «PEARLS». Каждая буква в названии PEARLS означает конкретный раздел системы мониторинга, оценивающий определенную ключевую сферу деятельности кредитного кооператива:

1) Protection - защита;

2) Effective financial structure - эффективная финансовая структура;

3) Asset quality - качество актива;

Полезные статьи:

Факторы, влияющие на формирование процентной ставки по кредиту
За пользование б-м кредитом выплачивается б-й %. Если Б предоставляется дополнительные услуги, то Б устанавливает комиссию, либо включает комиссию в %. уровень %-й ставки зависит: -учетной ставки ЦБ; -уровня инфляции; -срока ссуды; -цены банковских ресурсов; -риска; -размера ссуды; -спроса на б-е с ...

Базисно-инлексный метод
Выше было отмечено, что единичные расценки могут быть федеральными, территориальными и фирменными. К федеральным единичным расценкам относятся Единые районные единичные расценки (ЕРЕР-84), Расценки на монтаж оборудования (РМО) и совмещенные элементные/ Составление сметной документации с применением ...

Планирование объема основных услуг банка в сегменте физических лиц
Планирование основных услуг банка предполагает внедрение двух новых видов (направлений) кредитования и один вид депозитов. Однако для внедрения таких мероприятий, необходимо знать потребности потенциальных клиентов. Перед тем, как оценить планируемую прибыль и расходы от внедряемых мероприятий, был ...