Финансовая устойчивость региональных банков. Особенности оценки и регулирования

Другие материалы » Региональная банковская система Нижегородской области » Финансовая устойчивость региональных банков. Особенности оценки и регулирования

Страница 2

1) Capital Adequacy (достаточность капитала);

2) Asset Quality (качество активов);

3) Management factors (факторы управления);

4) Earnings (доходы);

5) Liquidity (ликвидность);

6) Sensitivity to market risk (чувствительность к рыночному риску).

Каждый компонент оценивается по пятибалльной системе (1 - здоровый, 2 - удовлетворительный, 3 - посредственный, 4 - критический 5 - неудовлетворительный), и на основе их значений вычисляется итоговый показатель. В среднем рейтинг CAMELS рассчитывается раз в год, однако в целях наиболее эффективного использования времени для благополучных банков (рейтинг 1 или 2) исследования на местах могут производиться раз в полтора года, а для проблемных банков (рейтинг 4 или 5)— более часто.

Дистанционная версия рейтинга - CAEL - была разработана в середине 80-х годов. Как видно из ее названия, она не включает в себя компонент «М» (факторы управления), который невозможно оценить дистанционным способом. Остальные компоненты анализируются при помощи 19 различных коэффициентов. Разумеется, полученные результаты менее точны, чем CAMELS, однако процедура оценки значительно ускоряется, ее можно выполнять гораздо чаще и с меньшими затратами.

В настоящее время дистанционный анализ банков стал существенно точнее за счет развитого математического аппарата, поэтому система CAEL признана устаревшей - с начала 2000 г. ее заменила статистическая модель SCOR.

Одной из наиболее развитых рейтинговых систем является PATROL, применяемая Банком Италии с 1993 г. Главным источником информации здесь выступает регламентированная отчетность банков, на основе которой рассчитываются пять компонентов:

1) достаточность капитала;

2) прибыльность;

3) качество кредитов;

4) организация;

5) ликвидность.

Уже на основе этого перечня можно сделать вывод, что в целом данная система построена на тех же принципах, что и CAMELS. В качестве инструментов анализа ликвидности в системе PATROL применяется как обычный анализ разрывов в условиях статичной эволюции (аналог российской Формы № 125), так и симулятор экзогенных шоковых явлений, происходящих на протяжении одного года. Два стрессовых сценария имитируют неожиданный отток клиентов и межбанковских депозитов, а также увеличение доли использованных источников кредитования в интересах заемщиков, что дает возможность проверить способность банка к адекватному функционированию в подобных условиях.

Принципиально отличная классификация применяется во французской рейтинговой системе ORAP (Organization and Reinforcement of Preventive Action). В ней 14 показателей делятся на пять групп:

1) пруденциальные коэффициенты (капитал, ликвидность и т.д.);

2) балансовая и внебалансовая деятельность (качество активов и плохие займы);

3) рыночный риск;

4) доходы;

5) качественные критерии (держатели акций, управление и внутренний контроль).

В 1990 году Всемирный совет кредитных союзов начал использовать набор финансовых коэффициентов, известных как «PEARLS». Каждая буква в названии PEARLS означает конкретный раздел системы мониторинга, оценивающий определенную ключевую сферу деятельности кредитного кооператива:

1) Protection - защита;

2) Effective financial structure - эффективная финансовая структура;

3) Asset quality - качество актива;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Полезные статьи:

Характеристика оказываемых услуг и их потребителей
Крымского отделение № 1850 СБ РФ включает в себя ряд отделов, из которых я была направлена в Отдел продаж корпоративным клиентам. Этот отдел занимается предоставлением кредитов и кредитных программ для юридических лиц. Для получения кредита заемщик предоставляет в банк следующие документы: [13] 1) ...

Роль депозитов физических лиц в формировании ресурсов коммерческих банков
Депозиты физических лиц имеют все большее значение в качестве источников ресурсов российских банков. Их доля в структуре пассивов постоянно возрастает и уже превысили 25% (табл. 2.1). В тоже время, известно, что доля банковских сбережений в общем объеме сбережений граждан не превышает 20-30%, что г ...

Банкнота
Особым видом кредитных денег является банкнота. В условиях золотого монометаллизма банкнота есть не что иное как вексель на банкира, по которому предъявитель в любое время может получить деньги и которым банкир заменяет частные векселя. В этом определении четко отмечены такие два характерных призна ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru