Классификация рисков

Страница 3

При предоставлении долгосрочных кредитов с фиксированной ставкой процента банк подвергается риску того, что ставки изменятся в течение периода кредитования. Наиболее сильное влияние на уровень процентного риска оказывает отношение активов к пассивам, чувствительным к изменению ставок. Поэтому банки при долгосрочном кредитовании предпочитают устанавливать плавающие ставки.

К процентному риску относят и риск невыплаты заемщиком процентов по предоставленному кредиту, если они не включены в размер кредитного риска.

Большая часть активов и пассивов банка подвержена риску изменения процентной ставки. Поэтому процентные доходы и расходы должны составлять наибольшую часть доходов и расходов нормально функционирующих банков. Так, межбанковский кредит банк рискует получить по более высокой ставке, чем среднерыночная, следовательно, процентные расходы будут завышены. Обратная ситуация возникает при размещении депозитов.

Важным направлением в процессе исследования банковских рисков является выделение такого понятия, как риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что банк будет не в состоянии исполнить свои финансовые обязательства при наступлении даты валютирования (даты исполнения сделки). Риск ликвидности по своей природе не является ценовым, т.к. зависит не только от изменения цен на финансовые инструменты, но и от способностей и возможностей менеджмента банка предвидеть и запланировать его ликвидную позицию.

В числе других рисков все более актуальным становится страновой риск. Он связан с международной деятельностью банков и зависит от политической и экономической стабильности стран-клиентов, импортеров, экспортеров, работающих с данным банком. Этот риск обычно подразделяют на 2 компонента: политический и экономический. Политические риски обусловлены политической ситуацией в стране и деятельностью государства. Они возникают при нарушении условий деятельности банка по причинам, непосредственно не зависящим от него. К экономическим рискам относятся такие, например, как объявление экономической блокады, запрет на расчеты за границу, обострение экономических кризисов и т.п. Причем отнесение каких-либо рисков к конкретной подгруппе весьма условно, т.к. все они в большей или меньшей степени связаны и с экономической обстановкой в стране.

В связи с постоянным ростом и развитием различных рынков, на которых оперируют банки, усложнением характера операций, требуются постоянное совершенствование и автоматизация систем бухгалтерского и внесистемного учета, получение различных управленческих отчетов и сводок в режиме реального времени для принятия управленческих решений. Поэтому все более возрастают операционно-технические риски, связанные с техническими ошибками и программными сбоями. Данные риски необходимо минимизировать путем уменьшения ручного ввода информации, установки автоматизированного контроля на стадии ввода, проведения регулярной автоматизированной выверки и т.п.

Банк России развивает нормативную базу анализа и контроля за уровнем рисков. Наряду с этим банки разрабатывают, утверждают и используют собственные методики. Реально ни в одну условную схему невозможно включить все риски, поэтому классификацию необходимо осуществлять в зависимости от целей анализа.

Страницы: 1 2 3 

Полезные статьи:

Понятие и функции кредитной системы
Современное понятие кредитной системы может быть истолковано двояким образом. Кредитная система государства представляет собой, с одной стороны, сеть финансово-кредитных учреждений организующих кредитные отношения, а с другой это совокупность кредитных и расчетных отношений, которые представлены ра ...

Показатели страховой статистики
Страховая статистика представляет собой специальное изучение и обобщение наиболее массовых и типичных страховых операций на основе обработки обобщенных итоговых, натуральных и стоимостных показателей, характеризующих страховое дело. Все показатели страховой статистики делятся на 2 группы: 1) Показа ...

Организация выдачи ипотечных ссуд для строительства жилья банками Российской Федерации
Зарубежная банковская практика и законодательство выработали целый комплекс правовых принципов кредитования, которые должны соблюдаться как кредиторами, так и заемщиками. Предоставляют ипотечные кредиты, как правило, банки, специализирующиеся на выдаче долгосрочных ссуд под залог недвижимости. Это, ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru