Классификация рисков

При предоставлении долгосрочных кредитов с фиксированной ставкой процента банк подвергается риску того, что ставки изменятся в течение периода кредитования. Наиболее сильное влияние на уровень процентного риска оказывает отношение активов к пассивам, чувствительным к изменению ставок. Поэтому банки при долгосрочном кредитовании предпочитают устанавливать плавающие ставки.

К процентному риску относят и риск невыплаты заемщиком процентов по предоставленному кредиту, если они не включены в размер кредитного риска.

Большая часть активов и пассивов банка подвержена риску изменения процентной ставки. Поэтому процентные доходы и расходы должны составлять наибольшую часть доходов и расходов нормально функционирующих банков. Так, межбанковский кредит банк рискует получить по более высокой ставке, чем среднерыночная, следовательно, процентные расходы будут завышены. Обратная ситуация возникает при размещении депозитов.

Важным направлением в процессе исследования банковских рисков является выделение такого понятия, как риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что банк будет не в состоянии исполнить свои финансовые обязательства при наступлении даты валютирования (даты исполнения сделки). Риск ликвидности по своей природе не является ценовым, т.к. зависит не только от изменения цен на финансовые инструменты, но и от способностей и возможностей менеджмента банка предвидеть и запланировать его ликвидную позицию.

В числе других рисков все более актуальным становится страновой риск. Он связан с международной деятельностью банков и зависит от политической и экономической стабильности стран-клиентов, импортеров, экспортеров, работающих с данным банком. Этот риск обычно подразделяют на 2 компонента: политический и экономический. Политические риски обусловлены политической ситуацией в стране и деятельностью государства. Они возникают при нарушении условий деятельности банка по причинам, непосредственно не зависящим от него. К экономическим рискам относятся такие, например, как объявление экономической блокады, запрет на расчеты за границу, обострение экономических кризисов и т.п. Причем отнесение каких-либо рисков к конкретной подгруппе весьма условно, т.к. все они в большей или меньшей степени связаны и с экономической обстановкой в стране.

В связи с постоянным ростом и развитием различных рынков, на которых оперируют банки, усложнением характера операций, требуются постоянное совершенствование и автоматизация систем бухгалтерского и внесистемного учета, получение различных управленческих отчетов и сводок в режиме реального времени для принятия управленческих решений. Поэтому все более возрастают операционно-технические риски, связанные с техническими ошибками и программными сбоями. Данные риски необходимо минимизировать путем уменьшения ручного ввода информации, установки автоматизированного контроля на стадии ввода, проведения регулярной автоматизированной выверки и т.п.

Банк России развивает нормативную базу анализа и контроля за уровнем рисков. Наряду с этим банки разрабатывают, утверждают и используют собственные методики. Реально ни в одну условную схему невозможно включить все риски, поэтому классификацию необходимо осуществлять в зависимости от целей анализа.

Полезные статьи:

Облигации, сущность, виды, особенности
Облигация это обязательство эмитента выплатить в определенный срок владельцу этой ценной бумаги определенную сумму денежных средств. Под этой определенной суммой подразумевается стоимость облигации плюс процент. Облигация это срочнаяценная бумага, следовательно долговая. Эмитент обязан ее погасить. ...

Телекоммуникационные средства для систем "банк-клиент"
Вообще говоря, существует множество систем телекоммуникации, пригодных для использования в системе "банк-клиент". Для взаимодействия в режиме on-line могут применяться: BBS (Bulletin Board System) - электронные доски объявлений, World Wide Web (WWW) - Всемирная Паутина и целый ряд систем ...

Срок вклада, дней
91 181 275 395 сумма вклада не ограничена 7,5% 8,0% 9,0% 9,75% В данном виде вклада также допускается пополнение вклада, и последний дополнительный взнос может быть внесен: по вкладам на 91, 181 и 275 дней не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада. Таблица 1.9 Вклад "Пер ...