Классификация банковских рисков

Другие материалы » Банковские риски » Классификация банковских рисков

Страница 5

Выполняя задачу повышения покупательной способности национальной денежной единицы, ее стабилизации, эмиссионный банк часто сталкивается с проблемой излишнего выпуска денег в обращение. Эмиссионный риск сопряжен, однако, не только с излишним, но и недостаточным выпуском денег, что в свою очередь может привести к «голоду» на платежные средства, задержать расчеты между товаропроизводителями.

Осуществляя денежно-кредитное регулирование, эмиссионный банк, помимо своей основной задачи по укреплению денежного обращения, призван обеспечивать защиту от подделки платежных средств, выпуска фальшивых денежных купюр. В условиях российской экономики Банк России наделен также полномочиями надзора за деятельностью коммерческих банков. Это означает, что его риски дополняются в процессе выдачи им и отзыва у них лицензии на право осуществления банковской деятельности. Задача, поставленная перед Банком России по обеспечению устойчивости национальной банковской системы, требует от него механизма оперативного предотвращения неплатежеспособности кредитных организаций, содействия их эффективной деятельности.

При классификации банковских рисков заметную роль играет их разделение в зависимости от величины. Здесь риски делятся на низкие, умеренные и полные. Для каждого отдельного субъекта размер ущерба может быть различным, различается он и в зависимости от масштабов тех или иных операций. Вместе с тем в определенных случаях могут быть установлены свои пределы. Так, при выполнении кредитных операций минимальным считается риск, размер которого находится на уровне 0—0,25% потерь расчетной прибыли; повышенным — при потери расчетной прибыли в пределах 25—50%; критическим считается риск, при котором потери расчетной прибыли составляют 50—75%, и, наконец, недопустимым считается риск, при котором ущерб достигает 75—100% расчетной прибыли.

Исходя из масштабов, банковские риски также разделяют на комплексные (совокупные) и частные (индивидуальные). Например, комплексными при совершении кредитных операций будут считаться такие, которые охватывают все кредиты, которыми пользуются заемщики. Практически комплексным риском в данном случае будет риск кредитного портфеля, который складывается у коммерческого банка в данный момент по всем выданным кредитам. Частным здесь будет риск, относящийся к отдельным разновидностям ссуд.

Банковские риски могут различаться и в соответствии с составом клиентов банка. Здесь выделяют две разновидности риска:

1) риск, исходящий от крупных, средних и малых клиентов;

2) риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов.

В первом случае крупный клиент далеко не всегда означает и крупный риск. Напротив, крупный клиент с большими денежными оборотами и проходящими через банк операциями приносит банку значительную прибыль. Опасность состоит, однако, в том, что концентрация вложений банка в экономику крупного предприятия в случае существенного ухудшения его финансового положения и банкротства может привести к крупным потерям банка-кредитора. Определенные потери могут исходить и от небольшого предприятия, подверженного в условиях рыночных отношений заметным колебаниям в области производства и сбыта своей продукции.

Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов, также бывает не менее заметен. Как уже отмечалось, отраслевой риск сопряжен с состоянием экономического развития соответствующей отрасли. Преимущественные инвестиции банка в одну даже процветающую отрасль экономики (например, нефтяную или газовую) с макроэкономических позиций может также оказать негативное влияние на экономику в целом, закрепляя сырьевую ориентацию национального производства в ущерб обрабатывающим отраслям промышленности.

Исходя из учета выполняемых банком операций выделяются две разновидности риска: риск по балансовым операциям и риск по внебалансовым операциям. В обоих случаях риск касается как активных, так и пассивных операций кредитного учреждения. При совершении активных операций могут возникать риски инфляции, процентные риски, портфельные риски, кредитные, факторинговые и другие риски. Риски по пассивным операциям могут быть связаны с формированием капитала, его структуры и увеличением за счет прибыли.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Полезные статьи:

Количество договоров
2008 год (ед.) 2009 год (ед.) Изменение (ед) +/- Строения 3614 3493 - 121 Домашнее имущество 54553 43200 - 1135 Транспорт 81 96 +15 Животные 327 294 - 33 Итого: 9477 8203 - 1274 Проанализировав количество заключённых договоров, мы видим, что в 2009 году произошёл их резкий отсев. По сравнению с 200 ...

Рыночные принципы «Газпрома»
Либерализация рынка акций «Газпрома» - давно ожидаемое и значимое событие как для самого нефтегазового концерна, так и для всего российского финансового рынка. В январе 2006 года торговля акциями компаний началась на двух основных российских биржах – РТС и ММВБ. Попробуем разобраться, насколько опр ...

История развития и сущность депозитарных операций коммерческого банка
Депозитарии появились для ускорения расчетов на организованных рынках ценных бумаг. Первые депозитарные системы создавались для обслуживания фондовых бирж, где требования к оперативности и эффективности регистрации смены собственника ценной бумаги особо велики. Исторически депозитарий появились как ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru