Динамика структуры и качества активов банковского сектора

За период 1.07.09 – 1.03.11 гг. в целом наблюдается рост вложений банковского сектора в ценные бумаги по всем существующим направлениям. Так величина вложений в долговые обязательства увеличилась на 124,5%, в акции – на 56,6%, в дочерние и зависимые акционерные общества – на 60,5%, в векселя – на 8,9%. Суммарная величина вложений в ценные бумаги выросла на 97,9%. Что касается структуры вложений, то она не претерпела значительных изменений: наиболее существенный удельный вес, как и в 2009 году имеют долговые ценные бумаги. Разница лишь в том, что вследствие кризиса произошло перераспределение удельного веса вложений в пользу облигаций – их доля стала еще больше.

Дадим более подробную характеристику динамике величины и структуры вложений кредитных организаций в долговые обязательства за 1.07.09 – 1.03.11 гг. (Приложение 6). Вложения в долговые обязательства РФ вследствие сбоя фондового рынка за второе полугодие 2009 года снизились на 262,8 млрд. руб. или на 50,5%, однако за 2010 год и первых два месяца 2011 года наблюдается их существенный рост (на 581,2 млрд. руб. или на 225,2%). Их удельный вес в общем объеме вложений в долговые обязательства снизился на 9,2 п.п. Вложения в долговые обязательства Банка России во время кризиса выросли на 1954,9%, а их удельный вес увеличился на 12 п.п. до 13,5% от общей величины вложений в облигации, и это связано как с активной денежно-кредитной политикой Центробанка (кредитование комбанков посредством рынка ценных бумаг), так и с отсутствием риска потерь для коммерческих банков по вложениям в его облигации. Вложения в корпоративные обязательства резидентов и нерезидентов выросли на 156,5%, их удельный вес фактически не изменился. Также зафиксировано падение величины вложений в обязательства других стран. Что касается других облигаций на балансе коммерческих банков, их величина несущественно снижалась в Ш и IV квартале 2009 года, а затем наблюдался рост (кроме долговых обязательств, переданных без прекращения признания: с ними ситуация абсолютно противоположная). Удельный вес корпоративных обязательств, долговых обязательств РФ и долговых обязательств Банка России на 1 марта 2011 года в сумме составил 73,7%. Негативным фактором выступает рост величины облигаций, не погашенных в срок (на 14,7 млрд. руб. за исследуемый период), что вытекает из наличия существенных финансовых проблем эмитентов в условиях кризиса. Рост просроченной задолженности по облигациям должен найти свое отражение в создании кредитными организациями адекватных резервов на возможные потери по вложениям в долговые ценные бумаги. потери по ним

Полезные статьи:

Иностранные инвестиции в банках с переходной экономикой
За последние 15-20 лет иностранные банки заняли лидирующие позиции в банковском секторе стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. В большинстве из них нерезиденты уже контролируют больше половины капитала и активов банковской системы, им принадлежат все или почти все ведущие кредитные ор ...

Процентные ставки и их формирование
Ссудный процент, или процентная ставка означает цену кредита в виде денег или денежного капитала. Это процентное выражение той суммы, которую заемщик выплачивает кредитору за пользование кредитом. Процент как экономическая категория, выражающая долговые отношения между группами хозяйственных субъек ...

Проблемы кредитной политики коммерческого банка
В последние годы мы наблюдали очень быстрое развитие банковской системы Республики Казахстан, соответственно, с каждым годом увеличивалась значимость банков для развития отечественной экономики. Рост банковского сектора в основном был обеспечен внешними источниками фондирования, в результате чего б ...