Рассчитаем каким должен быть капитал банка К, при Овкл=136270 тыс. р., Н8=25%. К=(136270\25) х100%=545082 тыс. р., т.е недостаток в капитале в 5 раз.
Мы провели грубый анализ, но он доказывает основную причину, почему Н8 превышает критическое значение в 5 раз. Недостаток капитала банка не может покрыть столь значительный вид риска (Н8).
В соответствии с этим, банк должен либо сократить данный вид риска, либо увеличить размер капитала. Но, поскольку, сокращение рисков, как правило, связано со снижением параметров экономического роста, единственным способом урегулирования выполнение нормативов является увеличение капитала банка, так как:
· банк, имеющий более крупную сумму собственного капитала, может увеличить максимальный размер кредита, выдаваемого одному клиенту или группе взаимосвязанных клиентов
· повышается возможность привлекать более крупные депозиты (вклады) как от юридических так и от физических лиц
· иметь больший (и более диверсифицированный) ссудный портфель и т.п.
Чтобы убедиться в устойчивости или случайности ситуации необходимо рассмотреть показатели в динамике (см. приложение № 2).
1.04.01 года
. Из приведённых в приложении № 2 “Выполнение экономических нормативов” данных видно, что по сравнению с 1.04.00 годом, положение банка, с точки зрения выполнения нормативов, существенно ухудшается.
Так Н6,8,9, близки к критическим значениям согласно требованиям Центрального Банка России:
норм.% 1.04.00 1.04.01
· Н 6 max 25 23,67 24,89
· Н 8 max 25 127,77 127,79
· Н 9 max 20 19,04 19,69
Норматив Н6 на 2000г выполнен, но уже на 2001г близок к критическому значению. То же самое мы наблюдаем с выполнением норматива Н9: на 2000г он выполнен, а на 2001г также близок к критической отметке. Т.е. если темп наращивания собственного капитала будет идти такими же темпами, то скорее всего к концу года эти нормативы будут уже далеко за критическими значениями. В таблице № 3 показана динамика показателя собственного капитала “Условного” банка.
Таблица № 2
“Динамика показателя собственного капитала “Условного” банка”
(тыс. р.)
Дата |
Сумма капитала |
01.04.00г |
106653 |
01.05.00г |
107513 |
01.06.00г |
108428 |
01.07.00г |
109759 |
01.08.00г |
111754 |
01.09.00г |
115742 |
01.10.00г |
112356 |
01.11.00г |
113357 |
01.12.00г |
114566 |
01.01.01г |
119900 |
01.02.01г |
129400 |
01.03.01г |
147274 |
01.04.01г |
156000 |
Чем это обусловлено?
Как отмечалось выше, все перечисленные нормативы являются нормативами, на значение которых оказывает влияние размер капитала банка, поэтому, очевидно, что ухудшение связано, прежде всего, с недостаточным размером собственных средств. Это утверждение подтверждают данные таблицы “Динамика структуры собственного капитала банка” (см. таблицу № 3).
Таблица № 3
“Динамика структуры собственного капитала “Условного” банка
(тыс. р.)
Основные статьи капитала банка |
Сумма На 01.04.00г |
Сумма На 01.04.01г |
Уставный фонд |
12000 |
12000 |
Прочие фонды |
56345 |
55889 |
Нераспределенная прибыль банка |
2049 |
15234 |
Основные средства банка |
35752 |
81891 |
Переоценка основных средств банка |
2440 |
44630 |
Полезные статьи:
Должностные инструкции работников компании
Руководителя страхового отдела: Руководитель страхового отдела –организует и контролирует розничные и корпоративные продажи, мероприятия по оперативному маркетингу, проводит переговоры с партнерами и корпоративными клиентами Территориального подразделения, обеспечивает качественный состав агентов и ...
Основные формы и виды кредита
Кредитные отношения в экономике функционируют в соответствии с основными принципами, которые наряду с элементами кредита раскрывают его сущность. Основные принципы кредита: • возвратность; • срочность; • платность; • обеспеченность; • целевой характер; • дифференцированность. 1. Возвратность креди ...
Права и обязанности участников правоотношений
Права и обязанности участников правоотношений, связанных с банковским счетом, распределяются по стадиям заключения договора и пользования счетом на базе заключенного договора. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком ...