Классификация методов оценки кредитного риска

Другие материалы » Способы оценки кредитного риска в условиях кризиса » Классификация методов оценки кредитного риска

Страница 2

3) уровень потерь при наступлении дефолта (LGD) – отражает размер безвозвратных потерь с учетом их частичного возмещения;

4) эффективный срок до погашения (M).

Как правило, банку предоставляется самостоятельное определение вероятности дефолта, а все остальные параметры задаются Базельским комитетом. К вычислению PD банки применяют два подхода (8). Первый основан на качественной и количественной оценке рейтинга заемщика по его финансовым показателям и показателям бизнес-риска. Второй базируется на капитализации заемщика на фондовом рынке и уровне его долгов перед кредиторами.

В зависимости от уровня риска заемщики классифицируются по специальной шкале (5-12 категорий риска), затем каждой категории присваивается вес. В итоге генерируется оценка кредитного риска портфеля по формулам, предоставленным Базельским комитетом. Полученная оценка отражает размер необходимых резервов на покрытие возможных потерь в случае дефолта заемщиков. Для внедрения системы внутренних рейтингов банку необходимо получить разрешение от надзорного органа.

«Прогрессивные» методики

основаны на применении сложных математических моделей, которые более точно учитывают специфику кредитного риска. Динамичность внутренних моделей дает им преимущество над статистическими аналогами.

В процессе анализа каждая модель призвана определять следующие параметры риска:

1) вероятность дефолта для каждого кредитного инструмента в портфеле;

2) вероятность распределения убытков при условии наступления дефолта для каждого инструмента;

3) для всех инструментов портфеля определить корреляции между моментами возникновения дефолтов и величинами убытков при условии дефолта.

Можно выделить три самые широко используемые внутренние модели:

1) миграционный анализ – модель CreditMetrics дает возможность консолидировать кредитный риск по всей организации и составлять отчет по кредитному риску, вызванному повышениями, понижениями кредитного рейтинга заемщиков;

2) оптимально-теоретический подход – модель Moody’s KMV Portfolio Manager отождествляет кредитный риск не только с дефолтом, но и с изменением будущей стоимости активов;

3) актуарный подход позволяет проанализировать портфель на основе статистических данных по дефолтам, используется в моделях CreditRisk+, которая основана на портфельном подходе к моделированию кредитного риска дефолта, который учитывает размер и срок актива, подверженного кредитному риску, а также качество кредита.

Итак, нами были рассмотрены наиболее популярные методики анализа кредитного риска кредитного портфеля коммерческого банка.

Далее в работе будут проанализированы основные направления развития существующих методик анализа кредитного риска для приведения их в соответствие сложившейся нестабильной экономической ситуации.

Страницы: 1 2 

Полезные статьи:

Современное состояние рынка банковских услуг
Формирование банковского сектора, обеспечивающего предоставление экономике базового комплекса услуг и выступающего главным элементом финансового посредничества в процессе рыночных преобразований, стало определяющим направлением. Широ­кие функциональные возможности банков определяют их высокую значи ...

Обеспечение исполнения обязательств по кредитам
Предоставляемые банком кредиты должны быть обеспечены на полную сумму основного долга по кредитному договору. Исполнение обязательств по кредитному договору может обеспечиваться: - поручительством; - залогом имущества кредитополучателя либо третьего лица; - поручительством или гарантией юридических ...

Пути совершенствования управления кредитным портфелем в банках республики
Кредитным организациям в целях построения эффективной системы управления качеством кредитного портфеля необходимо обеспечить проведение комплекса мероприятий, в частности: - формирование кредитного портфеля в соответствии с выбранной стратегией кредитования, периодически корректируемой на рыночную ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru