Для показателя «Качество обеспечения» по табл. П. 4 определяются три категории ликвидности:
Обеспеченность |
Баллы |
Группа |
Надежное |
0-40 |
1 |
Среднее |
40-60 |
2 |
Низкое |
60-100 |
3 |
На основе данных качество обеспечения составило 55 баллов, так как у предприятия есть поручительства, а также залогом у данной организации является обрудование, что соответствует средней категории ликвидности. По сумме набранных баллов, по показателям надежности заемщика и качества обеспечения возвратности кредита оценивается рискованность кредитной операции с отнесением кредита к одной из четырех условных групп риска (табл. П. 5).
Таблица П. 5
Характеристика кредита
Категория надежности |
Баллы |
Группа |
Надежный |
0-80 |
1 |
Базовый |
80-120 |
2 |
Сомнительный |
120-150 |
3 |
Рискованный |
150-200 |
4 |
Балл для ООО «Нижегородская сбытовая компания» составил 72,28, что говорит о надежном кредите для данной организации. Если набранное количество баллов, характеризующих кредит, составляет более 175, кредитная заявка не рассматривается, так как в этом случае кредитование нецелесообразно по причине высоких кредитных рисков. Если общая сумма баллов по кредиту составит менее 175 баллов, кредитование можно считать целесообразным и следует переходить к определению процентной ставки.
Для определения процентной ставки с учетом премии за риск необходимо определить «цену» одного балла.
Цена одного балла определяется следующим образом:
C = (Dmax-Dmin)/200, где С - цена одного балла;
D min - базовая ставка, обеспечивающая безубыточность операций в Сбербанке = 11,7%;
D mах — ставка Банка России на момент проведения расчета = 8%;
D mах и D min - переменные величины, зависящие от экономических показателей Сбербанка, а также от рыночной стоимости денежных ресурсов, определяемой Центральным Банком РФ;
200 – количество баллов, соответствующее максимальному риску по кредитной сделке в принятой методике.
Таким образом, C = -0,0185
Расчетная премия за риск определяется как:
Полезные статьи:
Ценные бумаги как экономическая категория
Впервые в мире ценные бумаги появились примерно четыре века назад, причем считается, что первыми ценными бумагами были облигации государственного займа (14-15 века), векселя и акции. Векселя были очень широко распространены в Великобритании, Германии и других странах, активно торговавших с Индией, ...
Принципы построения системы социального страхования
На смену единой системе государственного социального страхования сегодня приходит новая, с разветвленной сетью внебюджетных видов страхования: социального, медицинского, пенсионного, а также связанного с проблемой занятости. Сюда же входит и добровольное, т.е. негосударственное социальное страхован ...
История возникновения и развития страхования
Страхование как социально-экономический институт имеет интересную историю развития, берущую начало в глубокой древности, на этапе возникновения цивилизации и образования первых признаков государственности. Возникновению страхования предшествовали объективные предпосылки, которые и побудили людей вс ...