Критерии Кромонова оценки устойчивости банка

Другие материалы » Финансовая устойчивость коммерческих банков » Критерии Кромонова оценки устойчивости банка

Отечественная методика В. Кромонова нашла достаточно широкое применение в российской практике финансовой оценки банков. Исходной информацией для расчетов служат балансы банков по счетам второго порядка, данные которых группируется в экономически однородные группы: уставный фонд (УФ), собственный капитал (К), обязательства до востребования (ОВ), суммарные обязательства (СО), ликвидные активы (ЛА), работающие активы (АР), защита капитала (ЗК).

Исходя из агрегированных данных, рассчитываются шесть коэффициентов:

(1.24-1.29)

где К1 – генеральный коэффициент надежности: показывает на сколько рисковые вложения банка в работающие активы защищены собственным капиталом;

К2 – коэффициент мгновенной ликвидности: показывает, использует ли банк клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов;

К3 – кросс-коэффициент: показывает, какую степень риска допускает банк при использовании привлеченных средств;

К4 – генеральный коэффициент ликвидности: характеризует способность банка при невозврате выданных ссуд удовлетворить требования кредиторов в предельно разумный срок;

К5 – коэффициент защищенности капитала: показывает, на сколько банк учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в недвижимости, ценностях и оборудовании;

К6 – коэффициент фондовой капитализации прибыли: характеризует способность капитализировать полученную прибыль;

ФОР – фонд обязательных резервов.

Значения данных коэффициентов по нормативам равны: 1; 1; 3; 1; 1; 3 соответственно. Их весовые значения равны: 45%, 20%, 10%, 15%, 5%, 5%.

Далее рассчитывается индекс надежности:

, (1.30)

Исходя из формулы, максимальная величина индекса надежности равна 100. Чем выше данный индекс, тем более надежен и финансово устойчив банк.[20]

Полезные статьи:

Направления развития действующих методов оценки кредитного риска в условиях кризиса
Кризис способствовал значительному росту уровня банковских рисков как в России, так и за рубежом. Негативное воздействие существенно увеличившихся рисков ощущается на уровне отдельных кредитных организаций и всего банковского сектора. Основные проблемы, с которыми столкнулись большинство банков в п ...

Проблемы, возникающие в процессе кредитования физических лиц
Все филиалы коммерческих банков и самостоятельные банки предлагают клиентам достаточно широкую линейку кредитных услуг. На рынок кредитования физических лиц постоянно приходят новые конкуренты, предлагая на первый взгляд очень выгодные и «почти бесплатные» предложения. В данной ситуации для вытесне ...

Операции доверительного управления
Гражданский кодекс РФ содержит понятие "доверительное управление", оно "не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему" (п.4 ст. 209). Управляющий, не становясь собственником этого имущества, тем не менее получает возможность в определенных договором рамках ...

Навигация

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru