Итак, в сложившейся ситуации банкам необходимо:
1. Пересмотреть действующую кредитную политику банка с точки зрения ее соответствия ситуации на рынке: в период мирового финансового кризиса, ухудшения экономической конъюнктуры, серьезного замедления темпов роста экономики России, «старая» (докризисная) кредитная политика требует существенных корректировок. Именно в кредитной политика банка определяются основные принципы осуществления кредитного процесса и управления кредитным риском в банке.
На Фоне дефицита ликвидности и роста доли просроченных кредитов ВТБ внес существенные изменения в кредитную политику и процедуры.
Главной задачей управления кредитными рисками в банке является максимально точная оценка вероятности погашения предоставляемого заемщику кредита, а также уровня потерь по кредиту, в случае дефолта заемщика, в целях принятия оптимального кредитного решения.
При этом банк реализует следующие дополнительные меры по управлению рисками:
· уточняются процедуры оценки кредитного риска, в т.ч. корректируются критерии оценки качества заемщиков, уточняются параметры системы внутреннего рейтингования заемщиков;
· повышаются требования к финансовой устойчивости (рейтингу заемщика), к оценке прогнозов движения денежных средств, качеству и ликвидности обеспечения;
· проводится актуализация оценки имущества, принятого в залог по кредитным операциям, уточняются правила определения залоговой стоимости имущества с учетом существенного снижения стоимости отдельных видов активов.
В рамках данной работы, рассмотрим подробно процедуру анализа и оценки кредитного риска.
Основу методологии оценки кредитного риска и приемлемости его величины составляют:
· определение уровня кредитного риска, принимаемого банком на заемщика, на основе его кредитного рейтинга, определяемого в соответствии с нормативными актами банка по ранжированию различных категорий клиентов;
· определение категории качества ссуды, исходя из требований Банка России по формированию целевых резервов, а также собственной методологии, устанавливаемой внутренними документами банка;
· оценка кредитных рисков на заемщика с учетом уровня отраслевых, региональных и страновых рисков;
· дифференциация подходов при оценке рисков кредитования в зависимости от категории клиента и вида кредитного продукта;
· возможность использования инструментов хеджирования принимаемых банком кредитных рисков;
· определение обоснованного размера необходимого банку капитала для принятия кредитного риска на клиента, а также в целом по кредитному портфелю банка.
В процессе управления кредитными рисками банк применяет методы количественной оценки, основанные в том числе на анализе статистических данных по потерям, с учетом классификации заемщиков, а также рейтинга клиентов. К числу анализируемых показателей в рамках оценки рисков относятся:
· ожидаемые потери – как мера вероятных потерь по кредитному портфелю, определенная на основе статистических анализа исторических данных о потерях с учетом кредитного рейтинга, срока сделки и наличие обеспечения;
· неожидаемые потери, покрываемые экономическим капиталом, необходимым банку для покрытия потерь в случае форс-мажорных потерь по кредитному портфелю.
Всем заемщикам присваивается рейтинг. Результаты ранжирования клиента определяют условия проведения кредитной сделки (срок, сумма, вид кредитной сделки, стоимостные параметры, обеспечение и иные условия, направленные на снижение риска конкретной кредитной сделки).
Полезные статьи:
Анализ организационной структуры страхового портфеля
Глубокий и всесторонний анализ учетных и отчетных данных страхового филиала позволяет оперативно осуществлять контроль над его деятельностью и воздействовать на выполнение установленных планов, своевременно вскрывая и устраняя наметившееся отставание. Анализ имеет важное значение при составлении пл ...
Функциональные обязанности финансового сектора
Финансовый сектор является структурным подразделением Крымского отделения № 1850 Юго-Западного банка Сбербанка России. В своей работе Финансовый сектор руководствуется Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”, иными законами и правовыми актами Российской Федерации, Положением об Отд ...
Правовые
особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является видом социального страхования и предусматривает: - обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального рис ...