Изменения в подходах к анализу кредитного риска на примере ОАО Банк ВТБ

Итак, в сложившейся ситуации банкам необходимо:

1. Пересмотреть действующую кредитную политику банка с точки зрения ее соответствия ситуации на рынке: в период мирового финансового кризиса, ухудшения экономической конъюнктуры, серьезного замедления темпов роста экономики России, «старая» (докризисная) кредитная политика требует существенных корректировок. Именно в кредитной политика банка определяются основные принципы осуществления кредитного процесса и управления кредитным риском в банке.

На Фоне дефицита ликвидности и роста доли просроченных кредитов ВТБ внес существенные изменения в кредитную политику и процедуры.

Главной задачей управления кредитными рисками в банке является максимально точная оценка вероятности погашения предоставляемого заемщику кредита, а также уровня потерь по кредиту, в случае дефолта заемщика, в целях принятия оптимального кредитного решения.

При этом банк реализует следующие дополнительные меры по управлению рисками:

· уточняются процедуры оценки кредитного риска, в т.ч. корректируются критерии оценки качества заемщиков, уточняются параметры системы внутреннего рейтингования заемщиков;

· повышаются требования к финансовой устойчивости (рейтингу заемщика), к оценке прогнозов движения денежных средств, качеству и ликвидности обеспечения;

· проводится актуализация оценки имущества, принятого в залог по кредитным операциям, уточняются правила определения залоговой стоимости имущества с учетом существенного снижения стоимости отдельных видов активов.

В рамках данной работы, рассмотрим подробно процедуру анализа и оценки кредитного риска.

Основу методологии оценки кредитного риска и приемлемости его величины составляют:

· определение уровня кредитного риска, принимаемого банком на заемщика, на основе его кредитного рейтинга, определяемого в соответствии с нормативными актами банка по ранжированию различных категорий клиентов;

· определение категории качества ссуды, исходя из требований Банка России по формированию целевых резервов, а также собственной методологии, устанавливаемой внутренними документами банка;

· оценка кредитных рисков на заемщика с учетом уровня отраслевых, региональных и страновых рисков;

· дифференциация подходов при оценке рисков кредитования в зависимости от категории клиента и вида кредитного продукта;

· возможность использования инструментов хеджирования принимаемых банком кредитных рисков;

· определение обоснованного размера необходимого банку капитала для принятия кредитного риска на клиента, а также в целом по кредитному портфелю банка.

В процессе управления кредитными рисками банк применяет методы количественной оценки, основанные в том числе на анализе статистических данных по потерям, с учетом классификации заемщиков, а также рейтинга клиентов. К числу анализируемых показателей в рамках оценки рисков относятся:

· ожидаемые потери – как мера вероятных потерь по кредитному портфелю, определенная на основе статистических анализа исторических данных о потерях с учетом кредитного рейтинга, срока сделки и наличие обеспечения;

· неожидаемые потери, покрываемые экономическим капиталом, необходимым банку для покрытия потерь в случае форс-мажорных потерь по кредитному портфелю.

Всем заемщикам присваивается рейтинг. Результаты ранжирования клиента определяют условия проведения кредитной сделки (срок, сумма, вид кредитной сделки, стоимостные параметры, обеспечение и иные условия, направленные на снижение риска конкретной кредитной сделки).

Полезные статьи:

Анализ схем ипотечного жилищного кредитования по программам «Решения квартирного вопроса»
Программа ипотечного жилищного кредитования «Решить квартирный вопрос» предлагает заемщику приобрести подходящую под его требования квартиру на вторичном рынке и в новостройке. 1. Приобретение квартиры на вторичном рынке. Условия кредитования: Ипотечный кредит представляется в рублях, долларах США ...

Содержание кредитного договора
Отношения между банками и заемщиками регулируются § 2 гл. 42 ГК РФ. К ним применяются также правила о договоре займа (§ 1 гл. 42 ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами § 2 гл. 42 ГК РФ или не вытекает из существа кредитного договора. Согласно ст. 819 ГК РФ по кредитному договору коммерческий ...

Механизм проведения долгосрочного кредитования
Кредитный процесс - это прием и способы реализации кредитных отношений, расположенных в определенной последовательности и принятые данным банком. Через процесс краткосрочного и долгосрочного кредитования происходит функция перераспределения денежных средств в финансовой системе страны. Спрос хозяйс ...