Финансовая устойчивость региональных банков. Особенности оценки и регулирования

Другие материалы » Региональная банковская система Нижегородской области » Финансовая устойчивость региональных банков. Особенности оценки и регулирования

Страница 9

Не секрет, что для ряда кредитных организаций существует соблазн формировать на краткосрочной основе свою ресурсную базу за счет дешевых межбанковских кредитов.

Размещая данные ресурсы в кредиты, можно обеспечить достаточно высокий уровень процентной маржи, подвергая себя высокому риску потери ликвидности из-за высокой волатильности данного рынка.

Чрезмерные заимствования кредитных организаций на рынке межбанковских кредитов послужило основой неоднократных кризисов банковской ликвидности, происходивших в России в последнее десятилетие (наиболее показательные из них случились в 1995 и 2004 г.г.).

Оптимальное соотношение показателя ПЛ5 определено в размере менее 8%.

Показатель риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6) определяется как процентное отношение суммы выпущенных банком векселей и банковских акцептов к собственным средствам (капиталу). Значение данного показателя не должно превышать 45%.

Показатель небанковских ссуд (ПЛ7) определяется как процентное отношение ссуд, предоставленных клиентам - некредитным организациям, и остатков средств на счетах клиентов - некредитных организаций.

Экономическое значение данного показателя состоит в том, что размер кредитных вложений не должен чрезмерно превышать наиболее целесообразные для этих целей источники, сосредоточенные в первую очередь в средствах, предоставленных клиентами банка, включая физических лиц. В противном случае источником фондирования активных операций для банка будет либо межбанковский рынок, либо эмитированные ценные бумаги. Кроме данных источников, чрезмерный размер кредитования может финансировать за счет собственных средств, значительно ослабляя защитную функцию капитала [26].

Оптимальное значение показателя ПЛ7 (ссудной задолженности нефинансовых организаций и физических лиц) не должно превышать 90% от ресурсов, полученных от данных кредиторов.

Особенности развития отечественной банковской системы привели к тому, что и акционерный капитал, и ресурсная база ряда кредитных организаций состредоточились вокруг одного или нескольких предприятий, имеющих таким образом, большое влияние на осуществление ритмичной деятельности и стабильное поддержание ликвидности. Особенно негативное значение может иметь отмеченный выше «эффект заражения», когда за счет кредиторов банка могут покрываться финансовые потери предприятий, входящих, наряду с банком, в финансово - промышленную группу. Пытаясь ограничить чрезмерную зависимость кредитной организации, Центральный банк установил, наряду с представлением консолидированной отчетности, показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков (ПЛ10) определяется как процентное отношение суммы обязательств банка по кредиторам и вкладчикам, доля которых в совокупной величине всех обязательств банка составляет 10 и более процентов, к ликвидным активам. Оптимальное значение данного показателя не должно превышать 80%, серьезной считается ситуация, когда данное значение составляет более 270%.

Важное значение для оценки эффективной работы кредитных организаций выполняют показатели оценки доходности. Существенной новацией отбора банков в систему страхования стало установление минимальных числовых значений по эффективности деятельности. Группа показателей оценки доходности включает показатели рентабельности активов и капитала, структуры доходов и расходов, доходности отдельных видов операций и банка в целом. Показатели рентабельности активов и капитала состоят из показателя рентабельности активов и показателя рентабельности капиталу.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10

Полезные статьи:

Анализ факторов, влияющих на развитие розничных банковских продуктов
Розничный рынок банковских услуг после кризиса и до недавнего времени пребывал в странном положении. Частные вкладчики и их деньги в большей массе стали не нужны банкам с исчезновением высокодоходных финансовых инструментов. Вкладчики, со своей стороны, поняв, что бешеных денег на депозитах не сдел ...

Государственное регулирование жилищного страхования
В Конституции РФ (ст. 7) отмечено, что «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Обеспечение достойной жизни невозможно без жилья, которое удовлетворяло бы потребности человека. Жи ...

Иностранные банки на российском рынке - слияние и поглощение
По данным журнала "Слияния и поглощения", в 2004 г. на российском банковском рынке состоялось 16 М&А сделок, в 2005 г. -13, и за первые семь месяцев 2006 г. -14. При этом объем сделок за эти периоды составил, по разным оценкам, от 800 млн. до 1000 млрд. долл. США в 2004 г., 0;- 700 до ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru