Финансовая устойчивость региональных банков. Особенности оценки и регулирования

Другие материалы » Региональная банковская система Нижегородской области » Финансовая устойчивость региональных банков. Особенности оценки и регулирования

Страница 8

Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров (ПА7) определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н10.1 «Совокупная величина риска по инсайдерам банка» в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок расчета обязательных нормативов банков.

Особое значение для определения финансовой устойчивости банков имеют показатели ликвидности.

Ликвидность банка - способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

Группа показателей оценки ликвидности включает показатели ликвидности активов, ликвидности и структуры обязательств, общей ликвидности банка, риска на крупных кредиторов и вкладчиков.

Показатели ликвидности активов состоят из показателя соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств, показателя мгновенной ликвидности и показателя текущей ликвидности .

Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств (ПЛ1) определяется как процентное отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам. Оптимальное значение показателя ПЛ1 должно превышать 12%.

Показатель мгновенной ликвидности (ПЛ2) определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н2 "Норматив мгновенной ликвидности" в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок расчета обязательных нормативов банков.

Норматив мгновенной ликвидности банка (ПЛ2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования. Оптимальное значение ПЛ2 установлено на 2% выше минимального значения обязательного экономического норматива Н2 и составляет 17%.

Показатель текущей ликвидности (ПЛЗ) определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива НЗ «Норматив текущей ликвидности банка».

Норматив текущей ликвидности банка (ПЛЗ) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. Оптимальное значение ПЛЗ должно превышать 55%.

Показатели ликвидности и структуры обязательств состоят из показателя структуры привлеченных средств, показателя зависимости от межбанковского рынка, показателя риска собственных вексельных обязательств и показателя небанковских ссуд. Показатель структуры привлеченных средств (ПЛ4) определяется как процентное отношение обязательств до востребования и привлеченных средств.

Экономическое значение данного показателя состоит в том, что обязательства до востребования не должны составлять основу ресурсов кредитной организации и служить источником активных операций в первую очередь по причине высокой вероятности их востребования кредиторами. Оптимальное значение данного показателя должно составлять менее 25%, а значение более 50% рассматривается как опасное с точки зрения поддержания ликвидности на краткосрочной основе.

Очень важным является показатель зависимости ресурсной базы кредитной организации от межбанковского рынка (ПЛ5), определяемый как процентное отношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов (депозитов) и привлеченных средств.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Полезные статьи:

Общие понятия и роль жилищного страхования
В течение последних десяти лет вопросы, связанные с защитой жилищного фонда в России, требовали одновременно тактических и стратегических решений на государственном уровне. Перед руководителями различных уровней исполнительной власти продолжают стоять задачи по управлению системой ЖКХ в целом и по ...

Газеты о коллекторах
Коллекторам закон написан[8] Коллекторы и банки решили не ждать милости от государства и сами внесли в Госдуму (через своих лобистов) законопроект регламентирующий деятельность по возвращению долгов. Тем не менее, для рядовых граждан закон не имеет ни чего нового, а на деле лишь упрощает смену собс ...

О страховой компании "Украинская страховая группа"
"Украинская страховая группа" – современная и динамичная страховая компания национального масштаба. По основным финансовым показателям она входит в первую 10-ку страховщиков Украины. Первая в Украине страховая компания по страхованию АВТОКАСКО. В феврале 2008 года "Украинская страхов ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru