Финансовая устойчивость региональных банков. Особенности оценки и регулирования

Другие материалы » Региональная банковская система Нижегородской области » Финансовая устойчивость региональных банков. Особенности оценки и регулирования

Страница 8

Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров (ПА7) определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н10.1 «Совокупная величина риска по инсайдерам банка» в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок расчета обязательных нормативов банков.

Особое значение для определения финансовой устойчивости банков имеют показатели ликвидности.

Ликвидность банка - способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

Группа показателей оценки ликвидности включает показатели ликвидности активов, ликвидности и структуры обязательств, общей ликвидности банка, риска на крупных кредиторов и вкладчиков.

Показатели ликвидности активов состоят из показателя соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств, показателя мгновенной ликвидности и показателя текущей ликвидности .

Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств (ПЛ1) определяется как процентное отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам. Оптимальное значение показателя ПЛ1 должно превышать 12%.

Показатель мгновенной ликвидности (ПЛ2) определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива Н2 "Норматив мгновенной ликвидности" в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок расчета обязательных нормативов банков.

Норматив мгновенной ликвидности банка (ПЛ2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования. Оптимальное значение ПЛ2 установлено на 2% выше минимального значения обязательного экономического норматива Н2 и составляет 17%.

Показатель текущей ликвидности (ПЛЗ) определяется в порядке, установленном для расчета обязательного норматива НЗ «Норматив текущей ликвидности банка».

Норматив текущей ликвидности банка (ПЛЗ) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. Оптимальное значение ПЛЗ должно превышать 55%.

Показатели ликвидности и структуры обязательств состоят из показателя структуры привлеченных средств, показателя зависимости от межбанковского рынка, показателя риска собственных вексельных обязательств и показателя небанковских ссуд. Показатель структуры привлеченных средств (ПЛ4) определяется как процентное отношение обязательств до востребования и привлеченных средств.

Экономическое значение данного показателя состоит в том, что обязательства до востребования не должны составлять основу ресурсов кредитной организации и служить источником активных операций в первую очередь по причине высокой вероятности их востребования кредиторами. Оптимальное значение данного показателя должно составлять менее 25%, а значение более 50% рассматривается как опасное с точки зрения поддержания ликвидности на краткосрочной основе.

Очень важным является показатель зависимости ресурсной базы кредитной организации от межбанковского рынка (ПЛ5), определяемый как процентное отношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов (депозитов) и привлеченных средств.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Полезные статьи:

Организация контроля над деятельностью фондовой биржи
Фондовые биржи организуются либо в форме частных корпораций - акционерных обществ (Англия и США), либо в форме публично-правовых институтов (Германия и Франция). Прием в члены биржи ограничен; самостоятельная торговля на бирже является монополией ее членов. Во главе биржи стоит биржевой комитет или ...

Разновидности и характеристики валютного риска
Виды валютных рисков. Существуют три основных вида валютных рисков. Трансляционный валютный риск[6] (accounting risk) – это риск от владения валютными активами или обязательствами. В некоторых переводных книгах эта ситуация интерпретируется как риск потенциальных убытков при пересчете из одной валю ...

Сертификаты
Всякий документ, право требования, по которому может уступаться одним лицом другому, являющийся обязательством банка по выплате размещенных у него депозитов, должен именоваться депозитным сертификатом, а аналогичный документ, являющийся обязательством банка по выплате размещенных у него сберегатель ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru