Сравнительная оценка методов оценки финансовой устойчивости коммерческих банков

Другие материалы » Финансовая устойчивость коммерческих банков » Сравнительная оценка методов оценки финансовой устойчивости коммерческих банков

Страница 1

Проанализировав методы оценки финансового состояния, представленные в данной главе, можно прийти к выводу, что они представляют собой систематизированную качественную характеристику таких формализованных и неформализованных факторов финансовой устойчивости банка, как наличие достаточного собственного капитала, грамотная диверсификация активов, обеспечение надлежащего уровня доходности и ликвидности, высокая квалификация менеджмента всех уровней, способность минимизировать риски и эффективно управлять ими.

Что касается самих методик, исходя из действующей практики, наиболее популярны балльные и коэффициентные методы. Первые ранжируют банки по степени надежности и финансовой устойчивости, вторые определяют, на сколько надежен и устойчив тот или иной банк исходя из расчетного агрегированного показателя. Модель банка России и CAMEL(S) опираются как на формализованные, так и на неформализованные критерии оценки коммерческих банков, коэффициентный метод Кромонова базируется в основном на применении расчетных аналитических показателей, в которых в той или иной степени учитывается квалификационный уровень менеджмента банка.

Важнейшим фактором финансовой устойчивости коммерческих банков являются адекватные размеры собственного капитала, поскольку его основная роль – обеспечивать устойчивость кредитных организаций. Величина и качество капитала являются важнейшими индикаторами жизнедеятельности банков.

Проблема низкой капитализации была и остается одной из основных для российской банковской системы, которая значительно отстает от зарубежных, как по общей абсолютной величине капитала, так и по важнейшим относительным макроэкономическим показателям (отношение собственного капитала к ВВП и др.).[21]

Мировой финансовый кризис, безусловно, оказал влияние на собственный капитал банковского сектора. Рассмотрим это влияние подробнее.

Таблица 2.1. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора за 1.01.09 – 1.01.11 гг.

Собственные средства

01.01.09

01.01.10

01.01.11

млрд. руб.

2 671,5

3 811,1

4 620,6

Тпр, %

57,8

42,7

21,2

% к ВВП

8,1

9,2

11,8

Динамика, п.п.

1,8

1,1

2,6

% к пассивам

13,3

13,6

15,7

Динамика, п.п.

1,2

0,3

2,1

Динамика собственных средств банковского сектора (табл. 2.1) в абсолютных величинах за период 2008-2010 гг. оказалась достаточно ощутимой, однако снижающиеся темпы прироста говорят о том, что скорость роста собственных средств кредитных организаций во время кризиса все-таки замедлилась. Аналогична ситуация и с отношением собственных средств банков к ВВП: рост данного показателя, особенно в 2010 году, обусловлен не только положительной динамикой собственных средств на 21,2%, но и снижением величины ВВП страны под воздействием глобального кризиса. Что касается соотношения собственных средств и пассивов, согласно данным Центробанка, данная величина за 2008-2010 гг. выросла на 2,4 п.п., но нельзя забывать о том, что, в первую очередь, это произошло благодаря поддержке коммерческих банков Центральным банком.[22]

Таблица 2.2. Динамика достаточности капитала банков (Н1) за 1.01.09 – 1.01.11 гг.

Показатель

1.01.2009

1.01.2010

1.01.2011

Величина, %

Динамика, п.п.

Величина, %

Динамика, п.п.

Величина, %

Динамика, п.п.

Совокупный капитал / Активы, взвешенные по уровню риска

15,5

0,6

16,8

1,3

20,9

4,1

Основной капитал / Активы, взвешенные по уровню риска

11,6

1,0

10,6

-1,0

13,2

2,6

Страницы: 1 2

Полезные статьи:

Рынок ценных бумаг: сущность, функции и классификация
Рынок ценных бумаг (securities market) это рынок, на котором обращаются ценные бумаги. Современный рынок ценных бумаг является частью структуры финансового рынка (рынка капиталов), наряду с рынком золота и валютным рынком (Форекс). В России под понятием фондовый рынок может подразумеваться рынок це ...

Принятие DIDMCA как важнейший шаг в банковском законодательстве
Принятый в 1990 г. Закон о дерегулировании депозитных учреждений и монетарном контроле (DIDMCA) попытался отразить эти реалии путем уменьшения или исключения многих исторически сложившихся различий между коммерческими банками и различными сберегательными учреждениями. Следует сказать, что DIDМСА - ...

Теоретические основы банковской конкуренции
Конкуренция - это соперничество рыночных субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели; это "способ отбора наиболее эффективных вариантов организации труда и производства в широком смысле слова" [2]. Существуют условия, необходимые для возникновения конкуренции, такие как: ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru