Совершенствование механизма обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора РФ

Деятельность Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора, согласно «Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и период 2011 и 2012 годов», в первую очередь, направлена на поддержание стабильности банковской системы РФ, защиту интересов вкладчиков и кредиторов, а также на развитие риск-ориентированного надзора. Первое и второе направления деятельности нашли свое отражение в законодательном ужесточении норматива величины собственных средств банка, повысив его с 1 января 2011 года до 90 млн. руб., а в среднесрочной перспективе (с 2012 г.) – до 180 млн. руб. Данные меры должны положительным образом отразиться на финансовой устойчивости банковского сектора, что сделает его более стабильным и в большей степени, нежели раньше, будет учитывать интересы вкладчиков и кредиторов. Третье направление совершенствования банковской системы, по данным Центробанка, будет связано с повышением качества надзорной оценки экономического положения банков, выявлением проблем в их деятельности на ранних стадиях их возникновения, своевременным и адекватным применением корректирующих мер; развитием подходов к надзору за кредитным риском, включая совершенствование оценок активов; совершенствованием подходов к надзору за риском ликвидности; совершенствованием подходов к регулированию и управлению рисками, связанными с использованием современных информационных систем; дальнейшим совершенствованием отчетности, составляемой и передаваемой кредитными организациями; и т.д.[50]

Банк России, продекларировав в июне 2004 года приверженность Базелю II, по-видимому, не собирается отходить от намеченного курса. Так в рамках вышеупомянутого документа Центробанк продолжит работу по созданию почвы для реализации подходов, предусмотренных Базелем II. Это повышение капитализации банков, развитие оценки кредитного риска, совершенствование оценки операционного риса, уточнение полномочий Банка России по осуществлению надзора за деятельностью кредитных организаций, а также повышение рыночной дисциплины.

В то же время, несмотря на очевидные плюсы Базеля II, которыми, в первую очередь, являются повышение стабильности и надежности банковского сектора, транспарентность бизнеса, а также наличие стимулов к модернизации внутренних систем оценки банковских рисков, при эффективном использовании которых появится возможность для высвобождения капитала, модернизация механизма финансовой устойчивости коммерческих банков посредством внедрения данного соглашения может породить множество проблем, особенно для банков, чья ресурсная база не достаточно велика, а системы оценки рисков значительно отстают от более крупных и развитых банков. Так, например, считает к.э.н. Фотиади Н.В., которая утверждает, что для среднего регионального банка Базель II при использовании обычного стандартизованного подхода имеет и обратную сторону. Основной клиентский сегмент таких банков – предприятия малого бизнеса без международных рейтингов и какой-либо реальной перспективы их получения. Следовательно, сумма предоставленных им кредитов будет взвешиваться с коэффициентом риска 100%, что повлечет за собой рост требований к капиталу и выбор одной из двух альтернатив: снижение объема активов либо приведение в соответствие капитала.[51]

Однако стоит отметить, что, несмотря на всю дискуссию по поводу внедрения нового Базельского соглашения в России, нельзя не учитывать то, что Базель II представляет собой результат работы над обеспечением международной унификации требований к достаточности капитала банков, осуществляющих свою деятельность в международном масштабе,[52] что говорит о том, что данное соглашение конкретно нацелено на банки, которые активно участвуют в функционировании мирового финансового рынка, а не на все банки международной банковской системы. В данном ограничении изначально заложена сложность внедрения Базеля II в целях его применения для банков разных «весовых категорий». На западе, в отличие от России, банковская система более интегрирована в мировой финансовый рынок, что способствовало созданию в Европейском союзе директивы о требованиях к капиталу, которая предписывает государствам – членам ЕС пути и способы применения Базеля II. Россия же отстает от западных банковских систем не только по величине собственного капитала, но и по развитию риск-менеджмента. Так, по данным к.э.н. Тысячниковой Н.А., независимая служба риск-менеджмента организована лишь у 40% банков, у остальных – функции управления различными видами риска распределены между подразделениями. Не у всех банков разработаны регламенты действий в кризисных ситуациях. Экономико-математические методы анализа внешней среды для оценки рисков применяет чуть более 5% банков, а стресс-тестирование на предмет сохранения финансовой устойчивости в различных условиях регулярно проводят только 16% банков.[53]

Полезные статьи:

Механизм оценки кредитоспособности заемщика
Анализ кредитоспособности подразделяется на изучение следующих аспектов заемщика: [22, c.84] Характер заемщика. Основная задача: кредитный инспектор должен быть убежден в том, что заемщик может достаточно точно указать цель получения банковского кредита и имеет намерения погасить его. Ответственнос ...

Современное состояние жилищной проблемы России
Российская система жилищного финансирования в дореформенный период соответствовала проводимой жилищной политике и заключалась в централизованном распределении бюджетных ресурсов для строительства государственного жилья и его бесплатном предоставлении гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищн ...

Общая характеристика коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк»
Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, расчетный бизнес, торговое финансирование и управление активами. Основны ...