Совершенствование механизма обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора РФ

Современная банковская система России имеет ряд достаточно серьезных проблем, которые необходимо решать в кратчайшие сроки. Во-первых, это значительный дисбаланс распределения совокупного имущества кредитных организаций: у 5 наиболее крупных коммерческих банков страны сосредоточено 47,7% от общего объема ресурсов банковского сектора. Во-вторых, как уже говорилось выше, аналитики считают, что российская банковская система отличается от западных аналогов низкой капитализацией, что подтверждает достаточно низкая доля собственных средств российских банков в ВВП (на начало 2009 г. в России 8,1%; на западе – более 16%).[48] В-третьих, рост фактической величины достаточности капитала и нормативов ликвидности во время кризиса имеет искусственный характер. Увеличение норматива Н1, в первую очередь, было достигнуто за счет субординированных кредитов, повышающих величину капитала второго уровня. Это также подтверждают отрицательные темпы прироста собственных средств банков за последние месяцы, которые отражают постепенный возврат субординированного кредита Сбербанком на сумму 500 млрд. руб. Завышенная ликвидность банковской системы после получения значительных объемов рефинансирования (на начало 2011 года фактическая величина норматива мгновенной ликвидности была больше установленной нормы более чем в 4 раза, а норматива текущей ликвидности – более чем в 2 раза) непосредственно связана с проблемами реального сектора экономики, чье финансовое положение оставляет желать лучшего, а также проблемами физических лиц, многие из которых остались без работы и оказались не способны расплатиться по своим долгам. Отсюда фактически отсутствие динамики кредитования, начиная с 2010 года, и падение величины прибыли банков за последние 2 полных года более чем в 2 раза. Четвертая и не менее важная проблема – это слабо развитая система риск-менеджмента в кредитных организациях, что не позволяет эффективно использовать более сложные и рискованные кредитные продукты.

Большинство банков западных стран, в первую очередь, членов ЕС, согласно докладу ведущего банкира отдела финансовых учреждений ЕБРР Сайбел Бидл, 1 января 2009 года были обязаны полностью перейти на применение Базеля II, внедрение которого непосредственно связано с совершенствованием системы управления рисками и раскрытием полной и достоверной информации о деятельности кредитных организаций.[49] Рамочное соглашение призвано внедрить более прогрессивную концепцию надзора за капиталом, создавая стимулы для банков к выявлению возможных рисков, как в настоящее время, так и на будущее, а также к наращиванию или совершенствованию их потенциала управления этими рисками. Для внедрения Базеля II необходима корректировка действующего законодательства в части закрепления за надзорным органом возможности профессионального суждения об адекватности внутрибанковских систем оценки рисков, что делает зависимость коммерческих банков от субъективного мнения регулятора более существенной.

В России помимо развития риск-менеждмента и риск-ориентированного надзора необходимо существенное повышение капитализации коммерческих банков, поскольку для большинства банков новое рамочное соглашение означает серьезные изменения в требованиях к капиталу, что в конечном итоге приведет для них к конкретным последствиям: ужесточение нормативов достаточности капитала выльется в уменьшение средств, выделяемых на цели кредитования, что, в свою очередь, повлечет за собой снижение потенциальной прибыли.

Полезные статьи:

Реинжиниринг страховых компаний
Время всесторонних перемен в экономической среде заставляет организации корректировать свою внешнюю и внутреннюю политику, техно-логический процесс, информационную инфраструктуру, способы взаимодействия между подразделениями и др. Такую сложную систему, какой является современная организация, необх ...

Преимущество международных методов оценки финансового состояния коммерческого банка
Российская финансовая отчетность рассчитана в основном на удовлетворение потребностей надзорных органов, в этом ее главная специфика. В ней довольно много лишней и малополезной для инвесторов информации. Основное преимущество МСФО в том, что они довольно просты в изучении и осмыслении. К любой стат ...

Андеррайтинг в страховании предпринимательских рисков
Обычно под предпринимательским понимается риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, а также осуществлением научно-технических проектов. Предпринима ...