Пути совершенствования управления кредитным портфелем в банках республики

Другие материалы » Управление кредитным портфелем и пути его совершенствования в банках Республики Беларусь » Пути совершенствования управления кредитным портфелем в банках республики

Страница 2

Наиболее популярным инструментом мониторинга кредитоспособности кредитополучателей и снижения кредитных рисков стало внедрение скоринговых программ. Их использование продиктовано масштабом и динамикой развития определенных сегментов кредитования, в частности, кредитования физических лиц. Они позволяют добиться минимизации расходов за счет сокращения затрат на экспертов, выполняющих аналогичную работу, плюс нивелировать некоторую степень субъективности, присущую экспертным оценкам. Юрбюро юрбюро.

При разработке скоринговой модели банк оказывается перед выбором: приобретать готовые системы оценки, базированные на западных моделях, либо использовать собственные статистические данные. Второй путь, естественно, надежней, но небольшой временной период развития операций по розничному кредитованию не дает пока возможности создать достаточно объемную статистическую базу. Ситуацию в целом должно улучшить развитие института бюро кредитных историй.

Сейчас практически все кредитные организации применяют скоринг для оценки кредитополучателей при беззалоговом кредитовании и автокредитовании. Экспертные оценки распространены в сегменте ипотечного кредитования, но темпы развития этой сферы бизнеса у ряда банков стимулируют их к внедрению скоринговых программ уже и для кредитов на покупку недвижимости на небольшие суммы.

Еще один вариант для снижения кредитного риска банков — это страхование. Банк может обратиться в страховую компанию, чтобы застраховать жизнь и здоровье заемщика, приобретаемое им имущество и титул собственности. Такая страховка стала обязательным условием получения кредита в сфере ипотечного кредитования, где из-за значительных сумм кредита банк несет высокие кредитные риски. В развитых странах популярным классическим видом страхования, позволяющим кредитным организациям снизить уровень риска, является страхование риска невозврата кредита. На белорусском рынке такая практика применяется мало. Это связано с отсутствием статистической базы данных по уровню невозвратов, нежеланием банков выступать самостоятельно в роли страхователя и нежеланием страховщиков принимать на себя столь высокий риск без возможности его мониторинга.

Принимая во внимание передовой международный опыт создания системы управления кредитным риском, представляется целесообразным обратить внимание банков на необходимость разработки адекватной процедуры его идентификации и оценки.

Оценка кредитного риска предполагает анализ совокупности количественных и качественных факторов, позволяющих оценить степень кредитного риска (размер рисков) и качество управления риском (наличие процедур управления и их адекватная реализация). Анализ факторов осуществляется с помощью общепринятых математических, статистических (количественных) и экспертных (качественных) методов путем тщательного изучения параметров и характеристик кредитного риска, связанного с отдельным активом, однородной группой активов или видом деятельности.

Поскольку адекватность идентификации и оценки кредитного риска зависит от объема и качества (надежности) анализируемых данных, банкам необходимо формировать собственную информационную базу, в которой накапливаются сведения о должниках, получаемые из внутренних и внешних источников. При организации процесса формирования информационной базы данных, определении перечня включаемых сведений следует учитывать особенности кредитования различных групп должников, а также объемы осуществляемой ими деятельности (крупные, средние, мелкие клиенты).

Так, для оценки кредитного риска при кредитовании юридических лиц в международной банковской практике среди сведений, собираемых банками в базе данных, может накапливаться следующая количественная и качественная (экспертная) информация:

- общие сведения о клиенте - его наименование, юридический адрес, идентификационный номер налогоплательщика, год создания, основные собственники, связанные стороны; руководители, их образование, опыт, качество работы (эффективность работы, преодоление возможного кризиса в прошлом, частота и причины смены руководства); численность персонала; сведения о судебных постановлениях, а также о совершаемых процессуальных и исполнительных действиях в отношении должника (решение суда о запрете на занятие отдельными лицами руководящих должностей, информация о процедурах банкротства);

- сфера деятельности клиента - вид деятельности, отрасль экономики (разным отраслям присущи разные риски); экономическая ситуация в отрасли (например, рост, спад, кризис); основная номенклатура производимых товаров, работ, услуг; анализ конкурентоспособности должника и его преимуществ (доля клиента на рынке в соответствующей отрасли и регионе, основные конкуренты, эффективность используемых технологий, системы ценообразования, видов производимых товаров); производственные (торговые, складские) мощности (площади); особенности хозяйственного цикла (цикличность денежных потоков, связанная с покупкой сырья, ценой, процессом производства и сбыта, риском неплатежа, сезонная зависимость); стратегия ведения бизнеса (перспективы, выполнение планов);

Страницы: 1 2 3 4 5

Полезные статьи:

SWOT-анализ работы АО "БТА Банк"
В условиях рыночной экономики, когда обостряется конкурентная борьба, необходимо иметь четко намеченный план действий, позволяющий адекватно использовать сильные стороны и открывающиеся возможности деятельности. Одновременно, следует предвидеть, вероятные угрозы и работать над устранением слабых ст ...

Коммерческий банк как участник рынка ценных бумаг
Одним из участников рынка ценных бумаг являются коммерческие банки. Они могут выступать в роли эмитентов ценных бумаг. Коммерческие банки могут выступать эмитентами не только акций и облигаций, но и депозитных и сберегательных сертификатов и векселей. С помощью выпуска акций банки формируют собстве ...

Чеки American Express: виды, процедуры продажи и оплаты
Чек (дорожный чек) American Express - это платежный документ, представляющий собой денежное обязательство компании-эмитента American Express1 выплатить обозначенную в чеке сумму владельцу, образец подписи которого проставлен на чеке в момент его продажи. Создатель дорожного чека Марселус Бэрри испо ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru