Ниже представлены факторы, влияющие на величину маржи в 2011 и 2010 годах:
|
2011 |
2010 | |
|
Маржа за предыдущий год |
6,37 |
7,61 |
|
Доходность кредита в юридическим лицам |
-1,08 |
-1,28 |
|
Доходность кредита физическим лицам |
-0,02 |
0,03 |
|
Доходность средств в банках |
-0,02 |
0,01 |
|
Доходность ценных бумаг |
0,00 |
-0,44 |
|
Структура работающих активов |
0,22 |
-0,42 |
|
Стоимость средств юридических лиц |
0,08 |
0,32 |
|
Стоимость средств физических лиц |
0,83 |
0,25 |
|
Стоимость средств банков |
-0,03 |
0,07 |
|
Стоимость собственных ценных бума г и субординированных займов |
0,11 |
0,07 |
|
Структура привлеченных средств |
-0,03 |
0,01 |
|
Отношение работающих активов к привлеченным средствам |
-0,06 |
0,14 |
|
Маржа за отчетный год |
6,37 |
6,37 |
Маржа оставалась стабильной в течение 2011 года — 6,4 %.
Процентный спред* в 2011 году составил 6,1 %, показав рост на 20 базисных пунктов, что объясняется увеличением объемов работающих активов, а также сокращением стоимости заемных средств.
В таблице ниже представлен факторный анализ изменения процентных доходов и расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом, построенный на влиянии:
|
млн. руб. |
Фактор объема |
Фактор процентной ставки |
Изменение процентных доходов/ расходов |
|
АКТИВЫ | |||
|
Кредиты и авансы клиентам |
138 334 |
(78 548) |
59 786 |
|
Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
(15 443) |
(352) |
(15 795) |
|
Кредиты банкам, корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках |
651 |
(1 742) |
(1 091) |
|
Долговые инвестиционные ценные бумаги до погашения |
15 604 |
2 094 |
17 698 |
|
Прочие долговые ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков |
(1 934) |
(218) |
(2 152) |
|
Долговые торговые ценные бумаги |
(1 343) |
(2 125) |
(3 468) |
|
Изменение процентных доходов |
135 869 |
(80 891) |
54 978 |
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Средства физических лиц |
(38 971) |
60 708 |
21 737 |
|
Средства корпоративных клиентов |
(3 768) |
6 024 |
2 256 |
|
Субординированный долг |
5 023 |
3 684 |
8 707 |
|
Прочие заемные средства |
(2 226) |
(360) |
(2 586) |
|
Собственные ценные бумаги |
(2 179) |
2 777 |
598 |
|
Средства банков |
(1 870) |
(1 897) |
(3 767) |
|
Изменение процентных расходов |
(43 991) |
70 936 |
26 945 |
|
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСТОГО ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА |
91 878 |
(9 955) |
81 923 |
Полезные статьи:
Организация
выдачи ипотечных ссуд для строительства жилья банками Российской Федерации
Зарубежная банковская практика и законодательство выработали целый комплекс правовых принципов кредитования, которые должны соблюдаться как кредиторами, так и заемщиками. Предоставляют ипотечные кредиты, как правило, банки, специализирующиеся на выдаче долгосрочных ссуд под залог недвижимости. Это, ...
Первичный рынок
Это рынок первых и повторных эмиссий ценных бумаг, на котором осуществляется их первоначальное размещение. На первичный рынок приходят все ценные бумаги. Первичный рынок больше вторичного, но его оборот значительно меньше. Особенности первичного рынка: 1) Он внебиржевой, кроме Германии, Франции и Р ...
Субъекты кредитных отношений и их характеристика
Как объект исследования кредит состоит из элементов, находящихся в тесном взаимодействии. Такими элементами являются прежде всего субъекты кредитных отношений. Они могут быть удалены друг от друга на разное расстояние, однако характер их взаимных обязательств от этого не меняется. Субъекты кредитно ...