Ниже представлены факторы, влияющие на величину маржи в 2011 и 2010 годах:
2011 |
2010 | |
Маржа за предыдущий год |
6,37 |
7,61 |
Доходность кредита в юридическим лицам |
-1,08 |
-1,28 |
Доходность кредита физическим лицам |
-0,02 |
0,03 |
Доходность средств в банках |
-0,02 |
0,01 |
Доходность ценных бумаг |
0,00 |
-0,44 |
Структура работающих активов |
0,22 |
-0,42 |
Стоимость средств юридических лиц |
0,08 |
0,32 |
Стоимость средств физических лиц |
0,83 |
0,25 |
Стоимость средств банков |
-0,03 |
0,07 |
Стоимость собственных ценных бума г и субординированных займов |
0,11 |
0,07 |
Структура привлеченных средств |
-0,03 |
0,01 |
Отношение работающих активов к привлеченным средствам |
-0,06 |
0,14 |
Маржа за отчетный год |
6,37 |
6,37 |
Маржа оставалась стабильной в течение 2011 года — 6,4 %.
Процентный спред* в 2011 году составил 6,1 %, показав рост на 20 базисных пунктов, что объясняется увеличением объемов работающих активов, а также сокращением стоимости заемных средств.
В таблице ниже представлен факторный анализ изменения процентных доходов и расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом, построенный на влиянии:
млн. руб. |
Фактор объема |
Фактор процентной ставки |
Изменение процентных доходов/ расходов |
АКТИВЫ | |||
Кредиты и авансы клиентам |
138 334 |
(78 548) |
59 786 |
Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
(15 443) |
(352) |
(15 795) |
Кредиты банкам, корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках |
651 |
(1 742) |
(1 091) |
Долговые инвестиционные ценные бумаги до погашения |
15 604 |
2 094 |
17 698 |
Прочие долговые ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков |
(1 934) |
(218) |
(2 152) |
Долговые торговые ценные бумаги |
(1 343) |
(2 125) |
(3 468) |
Изменение процентных доходов |
135 869 |
(80 891) |
54 978 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Средства физических лиц |
(38 971) |
60 708 |
21 737 |
Средства корпоративных клиентов |
(3 768) |
6 024 |
2 256 |
Субординированный долг |
5 023 |
3 684 |
8 707 |
Прочие заемные средства |
(2 226) |
(360) |
(2 586) |
Собственные ценные бумаги |
(2 179) |
2 777 |
598 |
Средства банков |
(1 870) |
(1 897) |
(3 767) |
Изменение процентных расходов |
(43 991) |
70 936 |
26 945 |
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСТОГО ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА |
91 878 |
(9 955) |
81 923 |
Полезные статьи:
Экономическая деятельность банков с участием иностранного капитала на
российском рынке
Приход иностранных банков на российский рынок состоялся в начале 1990-х гг., как и в большинстве других развивающихся стран и государств с переходной экономикой. Открыв внутренний рынок для иностранных банков, государство преследовало несколько целей: стимулировать приток иностранных инвестиций, по ...
Роль и значение кредитной политики коммерческого банка
Кредитная политика коммерческого банка представляет собой систему денежно-кредитных мероприятий, проводимых банком для достижения определенных финансовых результатов и является одним из элементов банковской политики. На первом этапе реализации кредитной политики происходит оценка макроэкономической ...
Характеристика и виды векселей
коммерческий банк депозитный кредитный Согласно Закона “О ЦБ и ФБ”: Вексель - ЦБ, которая свидетельствует безусловное денежное обязательство векселедателя выплатить после наступления срока определенную сумму денег собственнику векселя (векселедержателю) Вексель - абстрактно письменно оформленное до ...