Риски, связанные с долгосрочным кредитованием и методы их снижения

Другие материалы » Долгосрочное банковское кредитование: проблемы и тенденции развития в современной России » Риски, связанные с долгосрочным кредитованием и методы их снижения

Страница 1

Величина резерва для каждой ссуды зависит от группы риска, к которой отнесена ссуда. Группа риска определяется обеспеченностью ссуды и количеством дней просрочки выплаты основного долга.

Риски можно подразделить на пять групп.[16, c.47]

К первой группе риска «Стандартные ссуды» относятся ссуды, по которым своевременно и в полном объеме погашается основной долг, включая ссуды, пролонгированные в установленном порядке, но не более двух раз, а также обеспеченные просроченные до 30 дней. Под стандартные ссуды коммерческие банки обязаны создавать резерв на возможные потери по ссудам в размере не менее двух процентов от величины выданных ссуд.

Ко второй группе «Нестандартные ссуды» относятся просроченные до 30 дней недостаточно обеспеченные ссуды, а также просроченные от 30 до 60 дней обеспеченные ссуды. Коммерческие банки обязаны создавать резерв на возможные потери по нестандартным ссудам в размере пяти процентов от величины выданных ссуд.

К третьей группе «Сомнительные ссуды» относятся просроченные до 30 дней необеспеченные ссуды, просроченные от 30 до 60 дней недостаточно обеспеченные ссуды, а также просроченные от 60 до 180 дней обеспеченные ссуды. Коммерческие банки обязаны создавать резерв на возможные потери по сомнительным ссудам в размере 30 процентов от величины выданных ссуд. [22, c.45]

К четвертой группе «Опасные ссуды» относятся просроченные от 30 до 60 дней необеспеченные ссуды, а также просроченные от 60 до 180 дней недостаточно обеспеченные ссуды. Коммерческие банки обязаны создавать резерв на возможные потери по опасным ссудам в размере 75 процентов от величины выданных ссуд.

К пятой группе «Безнадежные ссуды» относятся просроченные от 60 до 180 дней необеспеченные ссуды и все ссуды, просроченные свыше 180 дней. Коммерческие банки обязаны создавать резерв на возможные потери по таким ссудам в размере 100 процентов от величины выданных ссуд.]24, c.84]

Рассмотрим прибыль от кредитования как разность между доходом по кредиту и затратами. Доход можно оценить с помощью эквивалентной процентной ставки, а затраты - через стоимость кредитных ресурсов с учетом обязательного резервирования, потерь от просрочек платежей и других расходов. Задерживая выплаты, заемщик фактически уменьшает эквивалентную процентную ставку. В этом случае в зависимости от условия договора банк может применить различные виды штрафов. «Мягкий» штраф компенсирует разницу между договорной эквивалентной процентной ставкой и реальной. «Жесткий» штраф не только компенсирует потери банка, но и наказывает заемщика. [23, c.84]

Величина наказания должна быть больше возможной прибыли заемщика от невыполнения своих обязательств. Во многих случаях заемщики оказываются не в состоянии выплатить основной долг, либо проценты по нему, или штрафы. Случается, что заемщики отказываются платить, имитируя, например, банкротство. Поэтому, столкнувшись с проблемой просрочек платежей, для более взвешенного принятия решений по кредитованию банки стали требовать от потенциальных заемщиков предоставления дополнительных сведений. В кредитной заявке в перечень обязательных документов теперь, как правило, входят бизнес-план, контракты с поставщиками товаров (услуг), возможные варианты обеспечения кредита, а также последний годовой баланс предприятия, заверенный в налоговой инспекции, и учредительные документы заемщика, если он не является клиентом банка. [23, c.84]

В некоторых случаях эта информация требует дополнительной экспертизы. Сомнения могут вызвать финансовая история и репутация заемщика, а также качество представленных документов. Помимо прямого подлога в заявке могут содержаться ошибочные прогнозы рыночной конъюнктуры и величины издержек по осуществлению проекта, в связи с чем оценка доходности проекта в бизнес-плане может быть неоправданно завышена.

Для гарантии возврата всего долга или его части важное значение имеет обеспечение ссуды, которое может выступать в различных формах. Формальное наличие обеспечения ссуды не всегда может уберечь банк от убытков. Это связано с тем, что отсутствуют оперативные процедуры банкротств, четкий механизм оценки рыночной стоимости залога и стабильное законодательство. Страховые компании на практике либо не страхуют значительные кредитные риски полностью, либо часто оказываются не в состоянии выплатить соответствующие компенсации. Организации и ведомства, выступающие гарантами по кредитному договору, не всегда могут или хотят выполнять свои обязательства.

В этих условиях особое значение приобретает качество принимаемых банком решений. В этой проблеме можно выделить два аспекта. Первый - глубокие профессиональные знания сотрудников, их быстрая и четкая ориентация не только в специфических вопросах банковского и финансового менеджмента, но и в сложной динамике рыночных отношений в целом.

Второй аспект использования современных достижений науки в области принятия обоснованных решений с учетом риска и неопределенности проявляется как в условиях окружающей внешней среды, так и в поведении взаимодействующих сторон. Он начинает играть все более ощутимую роль в связи с информационной революцией в развитых странах. Связанный с этим бурный прогресс информационных технологий, захватывающий и Россию, становится особенно актуальным именно в банковской сфере. Сложность, масштабность, разнообразие и ответственность банковских операций требуют внедрения современных технологий. Тем самым создаются объективные предпосылки для активного использования современных научных подходов в банковском деле. В первую очередь это относится к прикладным математическим методам и моделированию.

Страницы: 1 2 3

Полезные статьи:

Обзор кредитного рынка РФ
В середине лета 2009 на российском ипотечном рынке наступил перелом. Ведущие банки объявили о снижении ставок по кредитам, которые росли с конца 2008 года, и либерализации условий выдачи кредитов. С начала осени активизация российского ипотечного рынка пошла заметными темпами. К концу 2009 года кол ...

Сущность и необходимость имущественного страхования
Под имущественным страхованием подразумевается процесс составления и исполнения договоров, в которых страховщик за определенную премию обязуется при наступлении страхового события возместить страхователю или третьему лицу, в пользу которого заключен договор страхования, убытки, причиненные застрахо ...

Возникновение фондовых бирж
Предтечей современной биржи считают средневековые ярмарки. Наиболее известные из них в XIV - ХV вв. находились в северо-итальянских, южно-французских и среднеевропейских городах. Из Венеции, Генуи, Флоренции торговые флотилии отправлялись в Византию, Малую Азию, Сирию, на Кипр, в гавани Северной Аф ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru