Риски, связанные с долгосрочным кредитованием и методы их снижения

Другие материалы » Долгосрочное банковское кредитование: проблемы и тенденции развития в современной России » Риски, связанные с долгосрочным кредитованием и методы их снижения

Страница 2

Моделирование - единственный в настоящее время систематизированный способ увидеть варианты будущего и определить потенциальные последствия альтернативных решений, что позволяет их объективно сравнивать. Менеджер должен выбрать лучшую из имеющихся альтернатив распределения ресурсов, последовательности действий и т.п. Для этого ему нужно довериться некоторым описаниям особенностей среды, в которой проявятся последствия решений как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Моделирование в наибольшей мере приспособлено для этой цели и как мощное аналитическое средство позволяет преодолевать множество проблем, связанных с принятием решений в сложных ситуациях. [15, c.84]

Построение модели является процессом, который можно представить в виде ряда этапов: постановка задачи; анализ системы и построение модели; проверка на достоверность; использование модели.

Первым и наиболее важным этапом процесса построения модели является постановка задачи. На этом этапе происходит осмысление и конкретизация проблемы, что в свою очередь приводит к формулировке цели или системы целей как желательного результата будущей деятельности по решению проблемы.

Данные о целях исследования, уточненные в формулировке задачи, а также исходная информация об объекте моделирования служат для определения критерия качества создаваемой модели, являющегося количественной мерой степени ее совершенства.

Следующим этапом в построении модели является содержательный анализ системы и выбор класса модели, а точнее, способа формирования модели. Если объект не слишком сложен, достаточно изучен и совокупность подлежащих исследованию свойств и характеристик объекта может быть выявлена на основе теоретических представлений, можно использовать аналитический путь построения модели. Если же объект сложен, слабо изучен, более подойдет экспериментально-статистический метод. Эксперимент в этом случае осуществляется, как правило, в соответствии со специально разработанным планом, данные эксперимента обрабатываются и получают формализованное описание объекта в виде математической модели типа «вход-выход». [19, c.95]

После построения модели ее следует проверить на достоверность.

Процедура проверки заключается, во-первых, в определении степени адекватности модели реальному миру. Во-вторых, в установлении степени, в которой информация, получаемая с ее помощью, действительно помогает совладать с проблемой и принимать корректирующие эффективные меры. В-третьих, в опытной проверке в реальных условиях, например в опробовании ее на ситуациях из прошлого.

Заключительным после проверки модели на достоверность этапом является использование модели для решения поставленной задачи.

Таким образом, построение формальной модели представляет собой процесс последовательных приближений (итераций). Поскольку построение модели начинается в условиях неопределенности, оно неизбежно связано с введением ряда гипотез. Некоторые из них оказываются правомерными, другие на последующих этапах не подтверждаются. В последнем случае требуется возврат к этапам, где эти гипотезы были введены, и соответствующая корректировка модели. Такой итеративный характер построения модели есть принципиальное свойство данного процесса, и вопрос только в том, чтобы итерации были более короткими.

Описание реальных рыночных отношений между объектами в социально-экономических системах наиболее адекватно осуществляется с помощью экономико-математических моделей игрового типа. Такие модели рассматриваются в теории игр, теории активных систем, теории контрактов и других научных направлениях. Эффективность использования игровых подходов к экономическому анализу ныне общепризнанна. Состояние, в котором будет находиться система в целом, зависит от поведения любого ее элемента, которое, в свою очередь, если оно в каком-то смысле разумно, должно определяться с учетом возможного поведения всех других элементов.

В таблице 1 показана вероятность перехода корпорации из одного кредитного рейтинга в другой.

Таблица 1. Вероятность перехода корпорации из одного кредитного рейтинга в другой

Рейтинг

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

Default

http://www.franklin-grant.ru/_/_.gif

http://www.franklin-grant.ru/_/_.gif

http://www.franklin-grant.ru/_/_.gif

http://www.franklin-grant.ru/_/_.gif

http://www.franklin-grant.ru/_/_.gif

http://www.franklin-grant.ru/_/_.gif

http://www.franklin-grant.ru/_/_.gif

http://www.franklin-grant.ru/_/_.gif

http://www.franklin-grant.ru/_/_.gif

http://www.franklin-grant.ru/_/_.gif

AAA

90.81

8.33

0.68

0.06

0.12

0.00

0.00

0.00

AA

0.70

90.65

7.79

0.64

0.06

0.14

0.02

0.00

A

0.09

2.27

91.05

5.52

0.74

0.26

0.01

0.06

BBB

0.02

0.33

5.95

86.93

5.30

1.17

0.12

0.18

BB

0.03

0.14

0.67

7.73

80.53

8.84

1.00

1.06

B

0.00

0.11

0.24

0.43

6.48

83.46

4.07

5.20

CCC

0.00

0.00

0.22

1.30

2.38

11.45

64.86

19.79

Default

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Страницы: 1 2 3

Полезные статьи:

Кредитная политика и организация управления кредитным портфелем в банке
Основой эффективного управления кредитной деятельностью банка является управление портфелем кредитов, что позволяет балансировать и сдерживать риск всего портфеля, ожидая и контролируя риск, присущий тем или иным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям деятельности. Именно так ...

Медикаментозное обеспечение
Обеспечение лекарствами организована на уровне частной промышленности. В Германии 1,5 тыс. фармацевтических фирм с оборотом 13,6 млрд. DM. Оборот оптовой торговли - 2,2 млрд. DM (оптовая наценка 13-17%). Оборот аптек составляет 5,6 млрд. DM. Половина лекарств реализуется через государственные аптек ...

Индексы других стран
В отличие от Соединенных Штатов Америки, количество индексов в других странах значительно ниже, а для off-shore-пользователей обычно интерес представляет только один из них. Причины этого просты: во-первых, капитализация не американских рынков ниже, во-вторых, влияние поведения акций региональных к ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.mostbanks.ru