Риски, связанные с долгосрочным кредитованием и методы их снижения

Моделирование - единственный в настоящее время систематизированный способ увидеть варианты будущего и определить потенциальные последствия альтернативных решений, что позволяет их объективно сравнивать. Менеджер должен выбрать лучшую из имеющихся альтернатив распределения ресурсов, последовательности действий и т.п. Для этого ему нужно довериться некоторым описаниям особенностей среды, в которой проявятся последствия решений как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Моделирование в наибольшей мере приспособлено для этой цели и как мощное аналитическое средство позволяет преодолевать множество проблем, связанных с принятием решений в сложных ситуациях. [15, c.84]

Построение модели является процессом, который можно представить в виде ряда этапов: постановка задачи; анализ системы и построение модели; проверка на достоверность; использование модели.

Первым и наиболее важным этапом процесса построения модели является постановка задачи. На этом этапе происходит осмысление и конкретизация проблемы, что в свою очередь приводит к формулировке цели или системы целей как желательного результата будущей деятельности по решению проблемы.

Данные о целях исследования, уточненные в формулировке задачи, а также исходная информация об объекте моделирования служат для определения критерия качества создаваемой модели, являющегося количественной мерой степени ее совершенства.

Следующим этапом в построении модели является содержательный анализ системы и выбор класса модели, а точнее, способа формирования модели. Если объект не слишком сложен, достаточно изучен и совокупность подлежащих исследованию свойств и характеристик объекта может быть выявлена на основе теоретических представлений, можно использовать аналитический путь построения модели. Если же объект сложен, слабо изучен, более подойдет экспериментально-статистический метод. Эксперимент в этом случае осуществляется, как правило, в соответствии со специально разработанным планом, данные эксперимента обрабатываются и получают формализованное описание объекта в виде математической модели типа «вход-выход». [19, c.95]

После построения модели ее следует проверить на достоверность.

Процедура проверки заключается, во-первых, в определении степени адекватности модели реальному миру. Во-вторых, в установлении степени, в которой информация, получаемая с ее помощью, действительно помогает совладать с проблемой и принимать корректирующие эффективные меры. В-третьих, в опытной проверке в реальных условиях, например в опробовании ее на ситуациях из прошлого.

Заключительным после проверки модели на достоверность этапом является использование модели для решения поставленной задачи.

Таким образом, построение формальной модели представляет собой процесс последовательных приближений (итераций). Поскольку построение модели начинается в условиях неопределенности, оно неизбежно связано с введением ряда гипотез. Некоторые из них оказываются правомерными, другие на последующих этапах не подтверждаются. В последнем случае требуется возврат к этапам, где эти гипотезы были введены, и соответствующая корректировка модели. Такой итеративный характер построения модели есть принципиальное свойство данного процесса, и вопрос только в том, чтобы итерации были более короткими.

Описание реальных рыночных отношений между объектами в социально-экономических системах наиболее адекватно осуществляется с помощью экономико-математических моделей игрового типа. Такие модели рассматриваются в теории игр, теории активных систем, теории контрактов и других научных направлениях. Эффективность использования игровых подходов к экономическому анализу ныне общепризнанна. Состояние, в котором будет находиться система в целом, зависит от поведения любого ее элемента, которое, в свою очередь, если оно в каком-то смысле разумно, должно определяться с учетом возможного поведения всех других элементов.

В таблице 1 показана вероятность перехода корпорации из одного кредитного рейтинга в другой.

Таблица 1. Вероятность перехода корпорации из одного кредитного рейтинга в другой

Полезные статьи:

Страхование как особая отрасль экономики
Страхование - одна из трех сфер финансовой системы. Для страхования характерны экономические отношения только по перераспределению доходов и накоплений, связанных с возмещением материальных и иных потерь. Таким образом, страхование связано с вероятностным движением денежной формы собственности. Стр ...

Основные направления деятельности коммерческих банков в современных условиях
Как показывает опыт многих стран, переживших банковские кризисы в прошлом, для сохранения производственного потенциала национальной экономики требуется создать компанию по управлению активами, например имуществом, полученным банками в счет погашения ссудной задолженности. Подобные управляющие компа ...

Обзор кредитного рынка РФ
В середине лета 2009 на российском ипотечном рынке наступил перелом. Ведущие банки объявили о снижении ставок по кредитам, которые росли с конца 2008 года, и либерализации условий выдачи кредитов. С начала осени активизация российского ипотечного рынка пошла заметными темпами. К концу 2009 года кол ...