Содержание процесса управления кредитным портфелем

Управление кредитным риском банка осуществляется на двух уровнях в соответствии с причинами его возникновения - на уровне каждого отдельного кредита и на уровне кредитного портфеля в целом.

Основные причины возникновения кредитного риска на уровне отдельного кредита:

- неспособность кредитополучателя к созданию адекватного денежного потока;

- риск ликвидности залога;

- моральные и этические характеристики кредитополучателя.

К факторам, которые увеличивают риск кредитного портфеля банка, относятся:

- чрезмерная концентрация - сосредоточение кредитов в одном из секторов экономики;

- чрезмерная диверсификация, которая приводит к ухудшению качества управления при отсутствии достаточного количества высококвалифицированных специалистов со знаниями особенностей многих отраслей экономики;

- валютный риск кредитного портфеля;

- несовершенная структура портфеля, если оно сформировано только с учетом потребностей клиентов, а не самого банка;

- недостаточная квалификация персонала банка.[37]

Важнейшим показателем уровня организации кредитного процесса является качество кредитного портфеля. Важнейшим критерием, по которому определяется качество кредитного портфеля, является степень кредитного риска. Анализ и группировка кредитов по качеству имеет важное значение. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют менеджерам банка грамотно управлять его активными кредитными операциями.

Уровень показателя качества кредита обратно пропорционален уровню кредитного риска (чем выше качество кредита, тем меньше вероятность ее невозврата или задержки погашения, и наоборот). При этом в отличие от показателей кредитного риска качество кредита или кредитного портфеля банка - это реальная величина, определяемая по уже предоставленным банком кредитам. Зная структуру кредитного портфеля по категориям качества кредита, и определив статистическим путем средний процент проблемных, просроченных, безнадежных кредитов по каждой категории, банк получает возможность осуществлять ряд мероприятий, направленных на снижение потерь по кредитным операциям.

Под управлением качеством понимается способность высококвалифицированного банковского руководства заблаговременно предвидеть и решать возникающие вопросы, связанные с рисками до того, как они перерастут в серьезную проблему для банка.

Основные методы регулирования, управления кредитным риском следующие:

- диверсификация портфеля активов;

- предварительный анализ платежеспособности кредитополучателя;

- создание резервов для покрытия кредитного риска;

- анализ и поддержание оптимальной структуры кредитного портфеля;

- требование обеспеченности кредитов и их целевого использования. [50, с.50].

Диверсификация кредитного портфеля является наиболее простым и дешевым методом хеджирования риска неплатежа по кредиту.

Основными методами, применяемыми для обеспечения достаточной диверсификацией кредитного портфеля, являются следующие:

- установление лимитов кредитования по отдельным кредитополучателям или классам кредитополучателей в соответствии с финансовым положением;

- определение лимитов концентрации кредитов в руках одного или группы тесно сотрудничающих кредитополучателей в соответствии с их финансовым положением;

- диверсификация кредитополучателей может осуществляться также через прямое установление лимитов для всех кредитополучателей данной группы (например, для населения по потребительским кредитам ) в абсолютной сумме или по совокупному удельному весу в кредитном портфеле банка;

Полезные статьи:

Перспективы развития андеррайтинга
Повышение качества страхового андеррайтинга, при рассмотре его проблем, становится очевидной. Но не надо только о грустном, страховые компании достигли и некоторых высот в отношении повышения качества андеррайтинга в своих компаниях (в основном конечно большие страховые компании). Совершенствуются ...

Структура банковской системы России
Банковская система России является двухуровневой: 1 уровень - Центральный банк Российской Федерации; 1 уровень – кредитный организации, филиалы, представительства иностранных банков. В законе РФ “ О банках и банковской деятельности в РФ” определяются следующие субъекты банковской системы. Центральн ...

Страхование от несчастных случаев и болезней в зарубежной практике
Соединенные Штаты Америки – обладатели самой дорогой системы здравоохранения в мире. США тратит на систему охраны здоровья больше, чем любая другая страна, – как в абсолютных цифрах, так и в соотношении с валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения. Так, только в 2007 г. США потратили на о ...